| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-15页 |
| 1 引言 | 第15-32页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第15-19页 |
| ·国内外文献综述 | 第19-29页 |
| ·国外研究文献综述 | 第19-23页 |
| ·国内研究文献综述 | 第23-29页 |
| ·论文的内容及结构安排 | 第29-32页 |
| 2 商业银行信用风险概述 | 第32-46页 |
| ·商业银行风险及其分类 | 第32-33页 |
| ·商业银行信用风险定义及其成因分析 | 第33-36页 |
| ·商业银行信用风险的定义 | 第33页 |
| ·商业银行信用风险的成因分析 | 第33-36页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第36-39页 |
| ·商业银行信用风险度量和管理 | 第39-44页 |
| ·信用风险度量和管理定义 | 第39-40页 |
| ·信用风险度量和管理流程 | 第40-41页 |
| ·信用风险度量和管理内容 | 第41-43页 |
| ·信用风险度量和管理中涉及的主要参数概述 | 第43-44页 |
| ·商业银行信用风险度量和管理研究框架 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 3 巴塞尔资本协议与我国商业银行信用风险管理现状 | 第46-63页 |
| ·巴塞尔资本协议及其对银行业信用风险管理的影响 | 第46-53页 |
| ·《巴塞尔资本协议Ⅰ》及其对银行业信用风险管理的影响 | 第46-48页 |
| ·《巴塞尔资本协议Ⅱ》及其对银行业信用风险管理的影响 | 第48-51页 |
| ·《巴塞尔资本协议Ⅲ》及银行业信用风险管理的未来 | 第51-53页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第53-62页 |
| ·改革三十年,我国银行业的发展历程概述 | 第53-56页 |
| ·我国银行业信用风险管理现状 | 第56-60页 |
| ·我国银行业信用风险管理的不足 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 4 基于主成分Logistic模型的单笔贷款违约率度量研究 | 第63-82页 |
| ·单笔贷款信用风险度量方法 | 第64-71页 |
| ·单笔贷款预期损失和非预期损失计算公式 | 第64-65页 |
| ·单笔贷款违约风险参数度量方法 | 第65-70页 |
| ·单笔贷款信用风险度量算例 | 第70-71页 |
| ·主成分Logistic模型基本思想和研究方法 | 第71-73页 |
| ·基于主成分Logistic模型的违约率度量实证分析 | 第73-80页 |
| ·样本设计与指标选取 | 第73-76页 |
| ·主成分Logistic违约率度量模型构建 | 第76-80页 |
| ·模型评价 | 第80页 |
| ·基于主成分Logistic模型实证分析的结论 | 第80-81页 |
| ·本章小结 | 第81-82页 |
| 5 基于KMV模型的单笔贷款违约率度量研究 | 第82-99页 |
| ·KMV模型原理和研究方法 | 第83-87页 |
| ·基于KMV模型的违约率度量实证分析 | 第87-97页 |
| ·样本数据选取及参数设定 | 第87-89页 |
| ·实证过程及实证结果 | 第89-94页 |
| ·实证结果分析 | 第94-97页 |
| ·基于KMV模型实证分析的结论 | 第97-98页 |
| ·本章小结 | 第98-99页 |
| 6 基于creditrisk~+模型的信贷组合信用风险度量研究 | 第99-115页 |
| ·信贷组合信用风险度量方法 | 第99-107页 |
| ·协方差信贷组合度量模型 | 第99-103页 |
| ·信贷组合的creditrisk~+度量模型 | 第103-104页 |
| ·经济资本分配 | 第104-105页 |
| ·风险调整收益率度量 | 第105-107页 |
| ·creditrisk~+模型原理与研究方法 | 第107-110页 |
| ·基于creditrisk~+模型的信贷组合信用风险度量实证分析 | 第110-113页 |
| ·样本与数据选取 | 第110页 |
| ·关键参数的设定 | 第110-112页 |
| ·实证结果 | 第112-113页 |
| ·基于creditrisk~+模型实证分析的结论 | 第113-114页 |
| ·本章小结 | 第114-115页 |
| 7 商业银行信用风险管理研究 | 第115-131页 |
| ·商业银行信用风险的定价管理 | 第116-119页 |
| ·贷款定价的模式 | 第116-117页 |
| ·贷款定价的影响因素 | 第117-118页 |
| ·贷款定价体系的构建 | 第118-119页 |
| ·商业银行信用风险的组合优化管理 | 第119-122页 |
| ·贷款政策 | 第119-120页 |
| ·贷款管理程序 | 第120-121页 |
| ·内部控制 | 第121-122页 |
| ·贷款信息系统 | 第122页 |
| ·商业银行信用风险的资本管理 | 第122-126页 |
| ·银行资本的概念 | 第123页 |
| ·资本充足率的管理 | 第123-124页 |
| ·资本配置的管理 | 第124-126页 |
| ·商业银行信用风险的分散和转移管理 | 第126-130页 |
| ·商业银行信用风险的销售管理 | 第126-127页 |
| ·商业银行信用风险的衍生品管理 | 第127-128页 |
| ·商业银行信用风险的贷款证券化管理 | 第128-130页 |
| ·本章小结 | 第130-131页 |
| 8 结论和政策建议 | 第131-143页 |
| ·论文的主要工作和研究结论 | 第131-134页 |
| ·论文的创新点 | 第134-135页 |
| ·政策建议 | 第135-142页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第142-143页 |
| 附表 | 第143-145页 |
| 攻读博士期间发表的主要论文及其他成果 | 第145-146页 |
| 参考文献 | 第146-157页 |
| 后记 | 第157-158页 |
