| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究框架及内容 | 第16-17页 |
| 1.4 论文的研究方法 | 第17页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第2章 商业银行流动性风险压力测试基础理论和实施现状及问题分析 | 第19-30页 |
| 2.1 商业银行流动性风险概述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 商业银行流动性及流动性风险概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险的成因及分类 | 第20-21页 |
| 2.1.3 我国商业银行流动性风险管理中存在的主要问题 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行压力测试概述 | 第22-24页 |
| 2.2.1 压力测试的定义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 压力测试与VaR的比较 | 第23页 |
| 2.2.3 流动性风险压力测试的步骤 | 第23-24页 |
| 2.3 我国商业银行压力测试实施现状与国际差异及问题分析 | 第24-29页 |
| 2.3.1 国外商业银行压力测试实施情况 | 第24-26页 |
| 2.3.2 我国商业银行压力测试实施情况及现存问题 | 第26-28页 |
| 2.3.3 国外经验对我国开展压力测试的启示及建议 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 商业银行流动性风险压力测试因子选取及模型构建 | 第30-44页 |
| 3.1 商业银行流动性风险影响因素分析 | 第30-33页 |
| 3.1.1 内部影响因素分析 | 第30-31页 |
| 3.1.2 外部影响因素分析 | 第31-33页 |
| 3.2 流动性风险因子的选取 | 第33-35页 |
| 3.2.1 衡量指标的选择 | 第33-34页 |
| 3.2.2 自变量的选取范围 | 第34-35页 |
| 3.3 压力测试模型的构建过程 | 第35-43页 |
| 3.3.1 多元回归模型选取 | 第35-36页 |
| 3.3.2 数据及样本的选取 | 第36页 |
| 3.3.3 平稳性检验 | 第36-38页 |
| 3.3.4 长期均衡模型构建 | 第38-41页 |
| 3.3.5 误差修正模型的短期均衡模型构建 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 以上海浦东发展银行为例的商业银行流动性风险压力测试 | 第44-53页 |
| 4.1 商业银行流动性风险压力测试方法 | 第44-46页 |
| 4.1.1 敏感性分析 | 第44页 |
| 4.1.2 情景分析 | 第44-46页 |
| 4.2 上海浦东发展银行压力测试情景设计 | 第46-49页 |
| 4.3 将冲击作用于模型 | 第49-50页 |
| 4.4 上海浦东发展银行压力测试结果分析 | 第50-51页 |
| 4.5 上海浦东发展银行压力测试风险决策 | 第51页 |
| 4.6 流动性压力测试的应用约束 | 第51-52页 |
| 4.7 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 加强我国商业银行流动性压力测试的对策建议 | 第53-57页 |
| 5.1 构建符合我国国情的流动性压力测试体系 | 第53-54页 |
| 5.1.1 完善流动性压力测试数据库 | 第53页 |
| 5.1.2 流动性压力测试情景科学化 | 第53-54页 |
| 5.1.3 流动性压力测试模型的有效构建 | 第54页 |
| 5.2 流动性压力测试结果的合理运用 | 第54-55页 |
| 5.2.1 合理增加银行的流动性资产 | 第54页 |
| 5.2.2 优化存贷款期限 | 第54-55页 |
| 5.2.3 提高贷款质量,降低不良贷款率 | 第55页 |
| 5.3 积极推广流动性压力测试 | 第55-56页 |
| 5.3.1 优化我国实施流动性压力测试的结构 | 第55页 |
| 5.3.2 流动性压力测试标准化 | 第55-56页 |
| 5.3.3 完善流动性压力测试相关制度 | 第56页 |
| 5.3.4 压力测试披露 | 第56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
