摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状及评述 | 第13-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 国内外研究现状评述 | 第18页 |
1.3 研究内容及方法 | 第18-21页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 研究方法 | 第19-21页 |
第2章 本文相关理论与方法 | 第21-31页 |
2.1 流动性及流动性风险的界定 | 第21页 |
2.2 商业银行流动性风险的形成机理 | 第21-25页 |
2.2.1 流动性风险的内生机制 | 第21-23页 |
2.2.2 其他风险向流动性风险的转化 | 第23-24页 |
2.2.3 流动性风险的外生性 | 第24-25页 |
2.3 商业银行流动性风险管理理论 | 第25-27页 |
2.3.1 资产管理理论 | 第25-26页 |
2.3.2 负债管理理论 | 第26-27页 |
2.3.3 资产负债综合管理理论 | 第27页 |
2.3.4 全面风险管理理论 | 第27页 |
2.4 主成分分析法原理及运算步骤 | 第27-29页 |
2.4.1 主成分分析法原理 | 第27-28页 |
2.4.2 主成分分析法运算步骤 | 第28-29页 |
2.5 面板数据模型原理及类型 | 第29-30页 |
2.5.1 面板数据模型原理 | 第29页 |
2.5.2 常用面板数据模型类型 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 我国商业银行流动性风险现状及分析 | 第31-37页 |
3.1 流动性风险现状 | 第31-33页 |
3.1.1 流动性比例 | 第32页 |
3.1.2 银行间隔夜拆借利率 | 第32-33页 |
3.2 流动性风险现状分析 | 第33-36页 |
3.2.1 流动性风险管理观念落后 | 第33-34页 |
3.2.2 流动性风险防范意识薄弱 | 第34页 |
3.2.3 缺少专门的流动性风险管理机构 | 第34页 |
3.2.4 流动性风险内控系统不健全 | 第34-35页 |
3.2.5 抗外部冲击能力较弱 | 第35页 |
3.2.6 不同规模银行流动性风险管理能力差异较大 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 我国商业银行流动性风险的衡量 | 第37-51页 |
4.1 静态流动性风险衡量 | 第37-39页 |
4.2 动态流动性风险衡量 | 第39-41页 |
4.2.1 现金流分析法 | 第39页 |
4.2.2 缺口分析法 | 第39-41页 |
4.2.3 久期分析法 | 第41页 |
4.3 基于主成分分析法的流动性风险综合衡量 | 第41-50页 |
4.3.1 流动性综合指数的构造与数据选取 | 第42-43页 |
4.3.2 主成分分析结果 | 第43-46页 |
4.3.3 流动性风险综合衡量与结果分析 | 第46-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 我国商业银行流动性风险影响因素的实证分析 | 第51-77页 |
5.1 影响上市银行流动性风险的因素分析 | 第51-54页 |
5.1.1 内部因素 | 第51-53页 |
5.1.2 外部因素 | 第53-54页 |
5.2 变量的选择与数据的选取 | 第54-57页 |
5.2.1 变量选择 | 第54-57页 |
5.2.2 数据选取 | 第57页 |
5.3 实证分析过程 | 第57-72页 |
5.3.1 数据平稳性检验 | 第58-61页 |
5.3.2 协整检验 | 第61-62页 |
5.3.3 数据的模型选择 | 第62-64页 |
5.3.4 实证结果 | 第64-72页 |
5.4 实证结果分析 | 第72-76页 |
5.4.1 面板模型总体分析 | 第72-73页 |
5.4.2 内部影响因素回归结果分析 | 第73-74页 |
5.4.3 外部影响因素回归结果分析 | 第74-75页 |
5.4.4 分组别内外部模型比较分析 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 我国商业银行流动性风险管理对策 | 第77-83页 |
6.1 银行自身层面 | 第77-79页 |
6.1.1 更新流动性风险管理观念 | 第77页 |
6.1.2 加强流动性风险防范意识 | 第77页 |
6.1.3 成立专门流动性风险管理部门 | 第77-78页 |
6.1.4 完善流动性风险内控机制 | 第78页 |
6.1.5 重视分析经济形势与货币政策动向 | 第78页 |
6.1.6 重视银行资产负债管理 | 第78-79页 |
6.1.7 重视银行资本管理 | 第79页 |
6.2 宏观政策层面 | 第79-81页 |
6.2.1 完善金融市场体制建设 | 第79页 |
6.2.2 加快利率市场化进程 | 第79-80页 |
6.2.3 加强对银行业流动性风险的监管 | 第80页 |
6.2.4 实行商业银行流动性风险差别化监管 | 第80页 |
6.2.5 审慎商业银行的风险救助 | 第80-81页 |
6.3 第三方监督层面 | 第81-82页 |
6.3.1 建立和健全我国的信用评级机构组织体系 | 第81页 |
6.3.2 尽快扩大信用评级的覆盖面 | 第81-82页 |
6.4 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
作者简介 | 第91页 |