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我国商业银行流动性风险衡量与影响因素研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 选题背景及研究意义第11-13页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状及评述第13-18页
        1.2.1 国外研究现状第13-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-18页
        1.2.3 国内外研究现状评述第18页
    1.3 研究内容及方法第18-21页
        1.3.1 研究内容第18-19页
        1.3.2 研究方法第19-21页
第2章 本文相关理论与方法第21-31页
    2.1 流动性及流动性风险的界定第21页
    2.2 商业银行流动性风险的形成机理第21-25页
        2.2.1 流动性风险的内生机制第21-23页
        2.2.2 其他风险向流动性风险的转化第23-24页
        2.2.3 流动性风险的外生性第24-25页
    2.3 商业银行流动性风险管理理论第25-27页
        2.3.1 资产管理理论第25-26页
        2.3.2 负债管理理论第26-27页
        2.3.3 资产负债综合管理理论第27页
        2.3.4 全面风险管理理论第27页
    2.4 主成分分析法原理及运算步骤第27-29页
        2.4.1 主成分分析法原理第27-28页
        2.4.2 主成分分析法运算步骤第28-29页
    2.5 面板数据模型原理及类型第29-30页
        2.5.1 面板数据模型原理第29页
        2.5.2 常用面板数据模型类型第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 我国商业银行流动性风险现状及分析第31-37页
    3.1 流动性风险现状第31-33页
        3.1.1 流动性比例第32页
        3.1.2 银行间隔夜拆借利率第32-33页
    3.2 流动性风险现状分析第33-36页
        3.2.1 流动性风险管理观念落后第33-34页
        3.2.2 流动性风险防范意识薄弱第34页
        3.2.3 缺少专门的流动性风险管理机构第34页
        3.2.4 流动性风险内控系统不健全第34-35页
        3.2.5 抗外部冲击能力较弱第35页
        3.2.6 不同规模银行流动性风险管理能力差异较大第35-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第4章 我国商业银行流动性风险的衡量第37-51页
    4.1 静态流动性风险衡量第37-39页
    4.2 动态流动性风险衡量第39-41页
        4.2.1 现金流分析法第39页
        4.2.2 缺口分析法第39-41页
        4.2.3 久期分析法第41页
    4.3 基于主成分分析法的流动性风险综合衡量第41-50页
        4.3.1 流动性综合指数的构造与数据选取第42-43页
        4.3.2 主成分分析结果第43-46页
        4.3.3 流动性风险综合衡量与结果分析第46-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 我国商业银行流动性风险影响因素的实证分析第51-77页
    5.1 影响上市银行流动性风险的因素分析第51-54页
        5.1.1 内部因素第51-53页
        5.1.2 外部因素第53-54页
    5.2 变量的选择与数据的选取第54-57页
        5.2.1 变量选择第54-57页
        5.2.2 数据选取第57页
    5.3 实证分析过程第57-72页
        5.3.1 数据平稳性检验第58-61页
        5.3.2 协整检验第61-62页
        5.3.3 数据的模型选择第62-64页
        5.3.4 实证结果第64-72页
    5.4 实证结果分析第72-76页
        5.4.1 面板模型总体分析第72-73页
        5.4.2 内部影响因素回归结果分析第73-74页
        5.4.3 外部影响因素回归结果分析第74-75页
        5.4.4 分组别内外部模型比较分析第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第6章 我国商业银行流动性风险管理对策第77-83页
    6.1 银行自身层面第77-79页
        6.1.1 更新流动性风险管理观念第77页
        6.1.2 加强流动性风险防范意识第77页
        6.1.3 成立专门流动性风险管理部门第77-78页
        6.1.4 完善流动性风险内控机制第78页
        6.1.5 重视分析经济形势与货币政策动向第78页
        6.1.6 重视银行资产负债管理第78-79页
        6.1.7 重视银行资本管理第79页
    6.2 宏观政策层面第79-81页
        6.2.1 完善金融市场体制建设第79页
        6.2.2 加快利率市场化进程第79-80页
        6.2.3 加强对银行业流动性风险的监管第80页
        6.2.4 实行商业银行流动性风险差别化监管第80页
        6.2.5 审慎商业银行的风险救助第80-81页
    6.3 第三方监督层面第81-82页
        6.3.1 建立和健全我国的信用评级机构组织体系第81页
        6.3.2 尽快扩大信用评级的覆盖面第81-82页
    6.4 本章小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第89-90页
致谢第90-91页
作者简介第91页

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