基于Agent的人工股票市场的模拟与分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第8页 |
| 第二节 研究目的与意义 | 第8-10页 |
| 第三节 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 第四节 研究思路 | 第12-13页 |
| 第五节 论文的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 ASK建模理论基础 | 第14-24页 |
| 第一节 复杂自适应系统 | 第14-16页 |
| 一 复杂自适应系统概论 | 第14-15页 |
| 二 基于Agent的股票市场复杂性 | 第15-16页 |
| 第二节 计算金融学 | 第16-17页 |
| 第三节 行为金融学 | 第17-20页 |
| 一 行为金融学的产生与发展 | 第18页 |
| 二 行为金融学的重要理论——前景理论 | 第18-20页 |
| 第四节 计算金融学与行为金融学的关系 | 第20-21页 |
| 第五节 遗传算法基础 | 第21-24页 |
| 一 遗传算法基本原理 | 第21-22页 |
| 二 遗传算法学习模型的特点 | 第22-24页 |
| 第三章 基于Agent的人工股票市场设计 | 第24-47页 |
| 第一节 人工股票市场设计分析 | 第24-27页 |
| 一 人工股票市场的基本要素 | 第24-26页 |
| 二 基于主体的人工股票市场的设计步骤 | 第26-27页 |
| 第二节 机构投资者与个人投资者分类比较 | 第27-28页 |
| 第三节 机构投资者建模分析 | 第28-38页 |
| 一 机构投资者模型的预测规则 | 第29-30页 |
| 二 效用函数的设置 | 第30-32页 |
| 三 机构投资者的自适应创新学习过程 | 第32-38页 |
| 第四节 个人投资者建模分析 | 第38-42页 |
| 一 个人投资者建模理论 | 第39-40页 |
| 二 个人投资者的决策过程 | 第40-42页 |
| 第五节 模型基本假设——市场环境设置 | 第42-44页 |
| 一 交易机制假设 | 第42页 |
| 二 市场环境假设 | 第42-43页 |
| 三 股票市场价格的形成 | 第43-44页 |
| 第六节 人工股票市场的系统实现 | 第44-47页 |
| 一 人工股票市场流程图 | 第44-46页 |
| 二 开发工具 | 第46-47页 |
| 第四章 仿真实验结果分析 | 第47-56页 |
| 第一节 投资者构成结构对股票市场的影响 | 第47-50页 |
| 第二节 银行利率调整对股票市场的影响 | 第50-53页 |
| 第三节 涨跌幅限制制度对股票市场的影响 | 第53-56页 |
| 第五章 总结 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 个人筒介、学术成果及发表论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
