| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 绪论 | 第10-13页 |
| 0.1 选题背景 | 第10页 |
| 0.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 0.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 0.4 创新点 | 第12-13页 |
| 1 六月“钱荒”案例介绍 | 第13-16页 |
| 1.1 六月“钱荒”始末 | 第13-14页 |
| 1.2 SHIBOR 视角下的钱荒 | 第14-16页 |
| 2 人民币 SHIBOR-OIS 利差 | 第16-29页 |
| 2.1 LIBOR-OIS 利差分析法 | 第16-20页 |
| 2.1.1 LIBOR-OIS 利差分析法定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 LIBOR-OIS 在次贷危机黑天鹅事件中的应用 | 第17-20页 |
| 2.2 设计 SHIBOR-OIS 利差 | 第20-29页 |
| 2.2.1 隔夜指数掉期的定义 | 第20-21页 |
| 2.2.2 人民币隔夜指数掉期的计算 | 第21-24页 |
| 2.2.3 建立人民币 SHIBOR-OIS 利差 | 第24-29页 |
| 3 SHIBOR-OIS 视角下分析六月“钱荒” | 第29-36页 |
| 3.1 钱荒环境下 SHIBOR-OIS 的变化 | 第30-31页 |
| 3.2 “钱荒”成因分析 | 第31-34页 |
| 3.2.1 流动性风险加剧 | 第31-32页 |
| 3.2.2 交易对手风险加剧 | 第32-34页 |
| 3.3 钱荒对商业银行的启示 | 第34-36页 |
| 3.3.1 正确认识市场的流动性需求，加强自身流动性管理 | 第34-35页 |
| 3.3.2. 合理规划资金调配，防范交易对手风险 | 第35-36页 |
| 结束语 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
