| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第13-25页 |
| 1.1 论文的研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 问题的提出及研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2.1 问题的提出 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-21页 |
| 1.3.1 关于房地产市场风险的研究 | 第15-18页 |
| 1.3.2 关于分形市场理论的研究 | 第18-20页 |
| 1.3.3 关于房地产市场指数的选取 | 第20-21页 |
| 1.4 论文的结构 | 第21-23页 |
| 1.5 论文的创新点及不足 | 第23-25页 |
| 1.5.1 论文的创新点 | 第23页 |
| 1.5.2 论文的不足 | 第23-25页 |
| 第2章 房地产市场概述及相关分析 | 第25-34页 |
| 2.1 房地产相关理论 | 第25-29页 |
| 2.2 我国房地产市场现状分析 | 第29-31页 |
| 2.3 我国房地产市场风险分析 | 第31-34页 |
| 第3章 分形市场相关理论及模型 | 第34-41页 |
| 3.1 分形市场相关理论 | 第34-35页 |
| 3.1.1 分形理论 | 第34页 |
| 3.1.2 分形市场理论 | 第34-35页 |
| 3.2 分形市场分析方法介绍 | 第35-38页 |
| 3.2.1 重标极差分析(Rescaled range analysis) | 第35-36页 |
| 3.2.2 Lo方法 | 第36-37页 |
| 3.2.3 V-统计量 | 第37-38页 |
| 3.2.4 Hurst-指数 | 第38页 |
| 3.3 ARFIMA模型及Whittle算法 | 第38-41页 |
| 3.3.1 ARFIMA模型 | 第38-39页 |
| 3.3.2 Whittle算法 | 第39-40页 |
| 3.3.3 建模过程 | 第40-41页 |
| 第4章 基于分形理论的房地产市场风险持续效应研究 | 第41-46页 |
| 4.1 数据来源及说明 | 第41页 |
| 4.2 房地产市场风险持续效应实证分析 | 第41-46页 |
| 4.2.1 典型化事实 | 第41-43页 |
| 4.2.2 描述性统计分析 | 第43-44页 |
| 4.2.3 赫斯特指数估计 | 第44-46页 |
| 第5章 基于移动时间窗口技术的风险持续效应分析 | 第46-51页 |
| 5.1 基于ARFIMA模型的风险持续效应分析 | 第46-48页 |
| 5.2 基于移动时间窗口的时变特征分析 | 第48-51页 |
| 第6章 结论与建议 | 第51-54页 |
| 6.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 6.2 对策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |