| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 选题背景 | 第14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第14-15页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第15-16页 |
| 1.3 研究框架与技术路线图 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与数据来源 | 第17页 |
| 1.5 国内外研究综述 | 第17-23页 |
| 1.5.1 风险测度的研究 | 第17-19页 |
| 1.5.2 风险控制的研究 | 第19-21页 |
| 1.5.3 破产预测理论的研究 | 第21-23页 |
| 1.6 创新与不足 | 第23-24页 |
| 第二章 融资融券市场风险的界定和基础理论 | 第24-33页 |
| 2.1 融资融券市场风险概述 | 第24-27页 |
| 2.1.1 融资融券市场风险的内涵 | 第24页 |
| 2.1.2 融资融券市场风险的特征 | 第24-25页 |
| 2.1.3 融资融券市场风险的成因 | 第25-26页 |
| 2.1.4 融资融券市场风险的防范 | 第26-27页 |
| 2.2 市场风险的VaR方法和GARCH模型 | 第27-33页 |
| 2.2.1 VaR的基本概念 | 第27-29页 |
| 2.2.2 VaR的传统计算方法 | 第29-30页 |
| 2.2.3 LVaR的基本概念 | 第30-31页 |
| 2.2.4 GARCH模型基本理论 | 第31-33页 |
| 第三章 基于GARCH-VaR模型的融资融券市场风险测度 | 第33-42页 |
| 3.1 波动性风险的测度和实证分析 | 第33-40页 |
| 3.1.1 样本数据的选择 | 第33页 |
| 3.1.2 正态性分析 | 第33-35页 |
| 3.1.3 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 3.1.4 自相关检验 | 第36-37页 |
| 3.1.5 ARCH效应检验 | 第37页 |
| 3.1.6 GARCH-VaR模型的建立和检验 | 第37-38页 |
| 3.1.7 波动性风险值VaR的测度与检验 | 第38-40页 |
| 3.2 流动性风险的测度和实证分析 | 第40-41页 |
| 3.2.1 流动性风险指标 | 第40-41页 |
| 3.2.2 流动性风险值LVaR的测度 | 第41页 |
| 3.3 股票市场风险测度方法与效果 | 第41-42页 |
| 第四章 融资融券市场风险控制 | 第42-50页 |
| 4.1 我国融资融券的风险控制规定与评价 | 第42-46页 |
| 4.1.1 融资融券标的证券的选取 | 第42页 |
| 4.1.2 证券折算率的设定 | 第42-43页 |
| 4.1.3 保证金比例的设定 | 第43-44页 |
| 4.1.4 维持担保比例的设定 | 第44页 |
| 4.1.5 我国现行融资融券风险控制的评价 | 第44-46页 |
| 4.2 融资融券市场风险控制体系的建立 | 第46-50页 |
| 4.2.1 市场风险监控指标的选取 | 第47-48页 |
| 4.2.2 市场风险控制体系的建立与应用 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第55页 |