利率波动对我国商业银行绩效影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究架构与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究架构 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 研究创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 利率波动与风险的理论分析 | 第18-32页 |
| 2.1 利率市场化 | 第18-19页 |
| 2.2 利率风险 | 第19-29页 |
| 2.2.1 利率风险的分类 | 第19-21页 |
| 2.2.2 利率风险的衡量 | 第21-27页 |
| 2.2.3 利率风险的管理 | 第27-29页 |
| 2.3 利率波动对商业银行绩效的影响 | 第29-32页 |
| 2.3.1 对资产业务的影响 | 第29-30页 |
| 2.3.2 对负债业务的影响 | 第30页 |
| 2.3.3 对营业净利的影响 | 第30-32页 |
| 第3章 实证模型的建立 | 第32-36页 |
| 3.1 模型的选择与建立 | 第32-34页 |
| 3.1.1 模型的选择 | 第32页 |
| 3.1.2 理论模型的建立 | 第32-34页 |
| 3.2 资料说明与统计方法 | 第34-36页 |
| 第4章 实证结果及其分析 | 第36-40页 |
| 4.1 全体银行实证结果分析 | 第36-37页 |
| 4.2 分类银行实证结果分析 | 第37-40页 |
| 4.2.1 资产负债调整速度分析 | 第37-38页 |
| 4.2.2 资产与负债平均持有期间分析 | 第38-39页 |
| 4.2.3 对短期获利影响分析 | 第39页 |
| 4.2.4 对长期获利影响分析 | 第39-40页 |
| 第5章 结论与建议 | 第40-42页 |
| 5.1 研究结论 | 第40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第45页 |
