| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究思路与目标 | 第7-8页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第7页 |
| 1.2.2 研究目标 | 第7-8页 |
| 1.3 相关研究文献综述 | 第8-13页 |
| 1.3.1 国外研究状况 | 第8-11页 |
| 1.3.2 国内研究状况 | 第11-13页 |
| 第二章 热钱与热钱流动的相关理论 | 第13-19页 |
| 2.1 热钱的概念界定 | 第13页 |
| 2.2 热钱流动动因的理论分析 | 第13-16页 |
| 2.2.1 利率决定作用说 | 第13-14页 |
| 2.2.2 利率汇率联合作用说 | 第14-15页 |
| 2.2.3 资产组合作用说 | 第15页 |
| 2.2.4 其他动因理论 | 第15-16页 |
| 2.3 热钱流动的效应分析 | 第16-17页 |
| 2.4 热钱流动的监管 | 第17-19页 |
| 第三章 我国热钱流动的规模估算 | 第19-32页 |
| 3.1 基于BOP的我国热钱流动渠道分析 | 第19-23页 |
| 3.2 热钱流动规模的估算方法 | 第23-25页 |
| 3.3 我国热钱规模的重新估算 | 第25-32页 |
| 第四章 我国大规模热钱流入的现状与实证分析 | 第32-44页 |
| 4.1 我国大规模热钱流入的动因分析 | 第32-39页 |
| 4.1.1 我国大规模热钱流入的动因之中美利差 | 第32-34页 |
| 4.1.2 我国大规模热钱流入的动因之人民币汇率预期 | 第34-36页 |
| 4.1.3 我国大规模热钱流入的动因之资产价格 | 第36-39页 |
| 4.2 “三重套利”模型构建 | 第39-41页 |
| 4.2.1 因变量选择与数据来源 | 第39页 |
| 4.2.2 自变量选择与数据来源 | 第39-41页 |
| 4.3 我国热钱流入动因的实证分析 | 第41-44页 |
| 4.3.1 统计性描述、平稳性检验与协整检验 | 第41-42页 |
| 4.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第42-44页 |
| 第五章 热钱流入对我国金融市场的影响 | 第44-48页 |
| 5.1 我国大规模热钱流入对我国实际汇率的冲击 | 第44-45页 |
| 5.2 我国大规模热钱流入对资产价格的冲击 | 第45-46页 |
| 5.2.1 我国大规模热钱流入对证券市场的冲击 | 第45页 |
| 5.2.2 我国大规模热钱流入对房地产市场的冲击 | 第45-46页 |
| 5.3 我国大规模热钱流入与央行货币政策调节的困境 | 第46-48页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第48-52页 |
| 6.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-52页 |
| 注释 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |