| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 论文的主要研究工作 | 第15页 |
| 1.4 论文的组织结构 | 第15-17页 |
| 第二章 高频交易系统的需求分析与概要设计 | 第17-34页 |
| 2.1 高频交易系统需求分析 | 第17-21页 |
| 2.2 高频交易系统的系统整体架构 | 第21-22页 |
| 2.3 高频交易系统硬件组成结构 | 第22-23页 |
| 2.4 高频交易系统的软件组成 | 第23-33页 |
| 2.4.1 投资策略模块 | 第23-26页 |
| 2.4.2 风险管理模块 | 第26-28页 |
| 2.4.3 执行模块 | 第28-29页 |
| 2.4.4 监控模块 | 第29-31页 |
| 2.4.5 交易后分析模块 | 第31-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 高频交易系统的详细设计 | 第34-53页 |
| 3.1 高频交易系统软件模块设计 | 第34-45页 |
| 3.1.1 投资策略模块设计 | 第34-36页 |
| 3.1.2 风险管理模块设计 | 第36-40页 |
| 3.1.3 执行模块设计 | 第40-45页 |
| 3.2 高频交易系统数据库设计 | 第45-52页 |
| 3.2.1 Dailycheck 数据表 | 第45-48页 |
| 3.2.2 投资组合数据表 | 第48-50页 |
| 3.2.3 交易数据表 | 第50-52页 |
| 3.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 一个实例化的高频交易系统的实现 | 第53-67页 |
| 4.1 高频交易系统的实现 | 第53-56页 |
| 4.1.1 开发运行环境 | 第53页 |
| 4.1.2 人机交互界面实现效果 | 第53-56页 |
| 4.2 一个实例化的高频交易策略的回溯测试以及策略过程 | 第56-66页 |
| 4.2.1 高频交易策略 | 第56页 |
| 4.2.2 策略核心算法和数据结构 | 第56-58页 |
| 4.2.3 实例研究环境 | 第58-59页 |
| 4.2.4 实验数据分析 | 第59-66页 |
| 4.3 本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 一、论文工作总结 | 第67-68页 |
| 二、今后研究工作展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附件 | 第72页 |