| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 第1章 前言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法、框架及特点 | 第10-11页 |
| 1.4 文献综述 | 第11-17页 |
| 第2章 股指期货及ETF基金介绍 | 第17-26页 |
| 2.1 股指期货概述及其特点 | 第17-20页 |
| 2.2 沪深300股指期货介绍 | 第20-22页 |
| 2.3 ETF基金概述 | 第22-26页 |
| 第3章 套期保值及套期保值比率模型 | 第26-37页 |
| 3.1 期货套期保值的介绍 | 第26-30页 |
| 3.2 最优套期保值比率 | 第30-31页 |
| 3.3 最优套期保值比率模型 | 第31-37页 |
| 第4章 股指期货套期保值的实证分析 | 第37-47页 |
| 4.1 数据的选择及描述性统计 | 第37-38页 |
| 4.3 双变量向量自回归模型(B-VAR)估计结果 | 第38-39页 |
| 4.4 双变量向量误差修正模型(B-VEC)估计结果 | 第39-42页 |
| 4.5 多元广义自回归条件异方差模型(MGARCH)结果 | 第42-45页 |
| 4.6 各种套期保值比率模型绩效的比较 | 第45-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 本文结论 | 第47页 |
| 5.2 不足与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附件 | 第54页 |
