基于程序化的ETF套利交易系统的设计与实现
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 论文研究背景 | 第8-11页 |
| 1.1.1 ETF 介绍 | 第8-9页 |
| 1.1.2 ETF 的意义 | 第9-10页 |
| 1.1.3 ETF 的特点 | 第10-11页 |
| 1.2 系统的目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 系统的目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 系统的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 论文的内容 | 第13页 |
| 1.4 论文的结构 | 第13-15页 |
| 第2章 相关技术介绍 | 第15-24页 |
| 2.1 程序化交易 | 第15-18页 |
| 2.1.1 程序化交易概述 | 第15页 |
| 2.1.2 程序化交易的意义 | 第15-17页 |
| 2.1.3 国内外现状 | 第17-18页 |
| 2.2 内存数据库 | 第18-22页 |
| 2.2.1 内存数据库概述 | 第18-21页 |
| 2.2.2 FastDB 数据库 | 第21-22页 |
| 2.3 Lua 脚本语言 | 第22-23页 |
| 2.3.1 Lua 语言介绍 | 第22-23页 |
| 2.3.2 Lua 语言特性 | 第23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 系统需求分析及概要设计 | 第24-39页 |
| 3.1 业务流程 | 第24-26页 |
| 3.1.1 ETF 溢价套利流程 | 第25-26页 |
| 3.1.2 ETF 折价套利流程 | 第26页 |
| 3.2 数据流分析 | 第26-28页 |
| 3.3 现有程序化交易系统分析 | 第28-29页 |
| 3.4 系统设计总体目标 | 第29页 |
| 3.5 系统功能模块设计 | 第29-30页 |
| 3.6 系统逻辑架构 | 第30-31页 |
| 3.7 数据库设计 | 第31-38页 |
| 3.7.1 系统模块数据库表设计 | 第32-34页 |
| 3.7.2 交易模块数据库表设计 | 第34-35页 |
| 3.7.3 策略模块数据库表设计 | 第35-36页 |
| 3.7.4 风险控制模块数据库表设计 | 第36-38页 |
| 3.8 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 系统详细设计及实现 | 第39-55页 |
| 4.1 系统物理部署 | 第39-40页 |
| 4.2 系统界面设计 | 第40-46页 |
| 4.2.1 主界面设计 | 第40-41页 |
| 4.2.2 ETF 信息界面设计 | 第41-42页 |
| 4.2.3 成分股信息界面设计 | 第42-43页 |
| 4.2.4 单笔委托窗口界面设计 | 第43页 |
| 4.2.5 委托与成交表显示界面设计 | 第43-44页 |
| 4.2.6 交易动作窗口界面设计 | 第44页 |
| 4.2.7 日志窗口界面设计 | 第44页 |
| 4.2.8 策略管理界面设计 | 第44-46页 |
| 4.3 功能实现 | 第46-54页 |
| 4.3.1 ETF 基本操作功能实现 | 第46-49页 |
| 4.3.2 指令管理功能实现 | 第49-51页 |
| 4.3.3 策略管理功能实现 | 第51-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 系统测试 | 第55-59页 |
| 5.1 界面测试 | 第55页 |
| 5.2 功能测试 | 第55-56页 |
| 5.3 性能测试 | 第56页 |
| 5.4 测试报告 | 第56-58页 |
| 5.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
