基于混合正态分布的VaR计算
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 文章框架结构 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 在险价值 | 第12-16页 |
| 2.1 VaR的定义 | 第12页 |
| 2.2 VaR的计算方法 | 第12-14页 |
| 2.2.1 参数法 | 第12-13页 |
| 2.2.2 历史模拟法 | 第13页 |
| 2.2.3 蒙特卡罗模拟法 | 第13-14页 |
| 2.3 VaR的优点与局限性 | 第14-16页 |
| 第三章 有限混合模型 | 第16-28页 |
| 3.1 有限混合模型简介 | 第16页 |
| 3.2 混合正态分布 | 第16-17页 |
| 3.3 混合正态分布的性质 | 第17-21页 |
| 3.3.1 混合正态分布的各阶矩及峰度偏度 | 第17-18页 |
| 3.3.2 两成分异方差混合的实例分析 | 第18-19页 |
| 3.3.3 两成分同方差混合的实例分析 | 第19-21页 |
| 3.4 混合正态分布的参数估计 | 第21-25页 |
| 3.4.1 一元正态分布极大似然估计 | 第21-22页 |
| 3.4.2 一元混合正态分布的极大似然估计 | 第22-24页 |
| 3.4.3 EM算法的基本原理 | 第24-25页 |
| 3.5 混合数的确定 | 第25-26页 |
| 3.6 混合正态分布下VaR的计算 | 第26-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-35页 |
| 4.1 数据的选取以及正态性检验 | 第28-30页 |
| 4.2 权重的设定和组合收益率序列的确定 | 第30页 |
| 4.3 混合正态分布模拟 | 第30-33页 |
| 4.3.1 数据的正态性检验 | 第31页 |
| 4.3.2 混合成分为异方差的正态分布混合 | 第31-32页 |
| 4.3.3 假定混合成分为同方差的正态分布混合 | 第32-33页 |
| 4.4 混合正态分布下VaR的计算 | 第33-34页 |
| 4.5 风险最小投资组合的确定 | 第34-35页 |
| 第五章 结论与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
