全国社保基金的投资组合研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第13页 |
| 1.2.3 文献评论 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 全国社保基金概述 | 第16-23页 |
| 2.1 全国社保基金概念界定及研究范围 | 第16页 |
| 2.2 全国社保基金相关理论简介 | 第16-20页 |
| 2.2.1 社会保障理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 委托代理理论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 投资组合理论 | 第18-19页 |
| 2.2.4 条件风险价值理论 | 第19-20页 |
| 2.3 全国社保基金投资运营及管理 | 第20-23页 |
| 2.3.1 全国社保基金资金来源 | 第20-21页 |
| 2.3.2 全国社保基金投资原则 | 第21页 |
| 2.3.3 全国社保基金投资方式 | 第21-23页 |
| 第三章 全国社保基金投资现状分析 | 第23-31页 |
| 3.1 全国社保基金投资的现状 | 第23-24页 |
| 3.1.1 投资规模 | 第23-24页 |
| 3.1.2 投资收益 | 第24页 |
| 3.2 全国社保基金投资存在的问题 | 第24-27页 |
| 3.2.1 投资收益率波动较大 | 第25-26页 |
| 3.2.2 投资收益仍有提升空间 | 第26-27页 |
| 3.3 问题产生的主要原因 | 第27-31页 |
| 3.3.1 投资运营机制不够完善 | 第28页 |
| 3.3.2 投资理念仍需进一步提高 | 第28-30页 |
| 3.3.3 相关法律法规不够完善 | 第30-31页 |
| 第四章 全国社保基金投资组合所涉投资品种分析 | 第31-35页 |
| 4.1 全国社保基金投资组合所涉投资品种简介 | 第31-33页 |
| 4.1.1 银行存款 | 第31页 |
| 4.1.2 债券 | 第31-32页 |
| 4.1.3 股票 | 第32页 |
| 4.1.4 证券投资基金 | 第32页 |
| 4.1.5 实业投资 | 第32-33页 |
| 4.1.6 境外投资 | 第33页 |
| 4.2 全国社保基金投资组合所涉投资品种比较 | 第33-34页 |
| 4.3 全国社保基金投资组合各投资品种比例规定 | 第34-35页 |
| 第五章 全国社保基金投资组合的实证研究 | 第35-48页 |
| 5.1 模型构建 | 第35-39页 |
| 5.1.1 基本模型 | 第35-37页 |
| 5.1.2 政策规定约束下的模型优化 | 第37-39页 |
| 5.2 数据样本的选取 | 第39-43页 |
| 5.3 模型参数选择和求解 | 第43-45页 |
| 5.3.1 模型参数选择 | 第43页 |
| 5.3.2 模型求解 | 第43-45页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第45-48页 |
| 第六章 全国社保基金投资组合的国际经验借鉴 | 第48-55页 |
| 6.1 美国社会保障信托基金 | 第48-49页 |
| 6.2 日本政府养老金投资基金 | 第49-51页 |
| 6.3 法国养老储备基金 | 第51-53页 |
| 6.4 国际主权养老基金投资组合的经验总结及借鉴 | 第53-55页 |
| 第七章 对策建议及需要进一步研究的问题 | 第55-59页 |
| 7.1 对策建议 | 第55-58页 |
| 7.1.1 持续推动相关法律法规的完善 | 第55页 |
| 7.1.2 合理增大委托投资资产比重 | 第55-56页 |
| 7.1.3 制定基于阶段性目标的投资组合 | 第56-57页 |
| 7.1.4 逐步完善投资组合品种结构 | 第57页 |
| 7.1.5 谨慎稳健扩大境外投资规模 | 第57-58页 |
| 7.2 需要进一步研究的问题 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
