| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的和研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第14-16页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 本文的创新 | 第17-19页 |
| 第2章 创业板收益率波动性研究的理论基础 | 第19-23页 |
| 2.1 市场基础简介 | 第19-20页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第20-23页 |
| 第3章 对创业板收益率波动性实证分析的模型设定 | 第23-27页 |
| 3.1 GARCH模型提出的历史发展进程 | 第23-24页 |
| 3.2 EGARCH模型 | 第24页 |
| 3.3 GARCH-M模型 | 第24-25页 |
| 3.4 均值组估计方法 | 第25-27页 |
| 第4章 创业板指数及公司的收益率波动性的实证分析 | 第27-51页 |
| 4.1 创业板指数日收益率波动性分析 | 第27-34页 |
| 4.1.1 指数变动情况的描述性分析 | 第27-28页 |
| 4.1.2 指数日收益率描述性统计 | 第28-29页 |
| 4.1.3 指数每日收盘价的序列检验 | 第29-32页 |
| 4.1.4 创业板指数日收益率波动性的实证检验 | 第32-34页 |
| 4.2 创业板指数五分钟报价序列的收益率波动性分析 | 第34-41页 |
| 4.2.1 指数五分钟报价的序列检验 | 第34-36页 |
| 4.2.2 指数五分钟报价序列的“杠杆效应”分析 | 第36-37页 |
| 4.2.3 指数五分钟报价序列的“波动性反馈效应”分析 | 第37-38页 |
| 4.2.4 分阶段分析五分钟报价序列的收益率波动性 | 第38-41页 |
| 4.3 创业板公司收益率波动性影响因素的实证分析 | 第41-51页 |
| 4.3.1 市值差异对公司收益率波动性的影响分析 | 第41-45页 |
| 4.3.2 资产负债率差异对公司收益率波动性的影响分析 | 第45-51页 |
| 第5章 对我国创业板发展的政策建议 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-64页 |
