| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献简要综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献简述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献简述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法思路及内容 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 我国商业银行信用风险分析 | 第14-23页 |
| 2.1 我国商业银行信用风险的成因分析 | 第14页 |
| 2.2 我国商业银行信用风险的特征分析 | 第14-15页 |
| 2.3 我国商业银行信用风险的现状分析 | 第15-23页 |
| 2.3.1 我国商业银行信用风险纵向现状分析 | 第15-18页 |
| 2.3.2 我国商业银行信用风险横向现状分析 | 第18-23页 |
| 第3章 信用风险度量模型的发展 | 第23-27页 |
| 3.1 信用风险和信用风险度量模型的发展 | 第23页 |
| 3.2 KMV模型的基本原理及优缺点 | 第23-27页 |
| 3.2.1 KMV模型基本原理 | 第23-26页 |
| 3.2.2 KMV模型优缺点 | 第26-27页 |
| 第4章 修正KMV模型及基本参数的假设和计算 | 第27-30页 |
| 4.1 股权市场价值的计算 | 第27页 |
| 4.2 时间参数的确定和无风险利率的计算 | 第27-28页 |
| 4.3 股权市场价值波动率的计算 | 第28-29页 |
| 4.4 修正的KMV模型及最佳违约点确定方法 | 第29-30页 |
| 第5章 修正KMV的实证分析 | 第30-35页 |
| 5.1 样本的选取 | 第30-31页 |
| 5.2 计算过程和输出结果 | 第31-35页 |
| 5.2.1 股权市场价值计算结果 | 第31-32页 |
| 5.2.2 股权市场价值波动率计算结果 | 第32-33页 |
| 5.2.3 最佳违约点的确定 | 第33-35页 |
| 第6章 结论 | 第35-37页 |
| 6.1 实证结论分析 | 第35页 |
| 6.2 研究的局限性 | 第35-36页 |
| 6.3 后续研究方向和政策建议 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录A 2009-2014年各样本银行原始数据 | 第40-43页 |
| 附录B KMV模型计算Matlab代码 | 第43-44页 |
| 附录C 2012-2014年沪深主板市场28家上市公司流动负债和长期负债 | 第44-47页 |
| 附录D 2012-2014年沪深主板市场28家上市公司部分违约距离和违约概率 | 第47-51页 |
| 附录E 2012-2014年沪深主板市场28家上市公司部分公司资产价值和公司资产价值波动率 | 第51-57页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第57页 |
