| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-11页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·论文的主要框架 | 第10页 |
| ·本文的研究方法 | 第10-11页 |
| ·本文的主要创新 | 第11页 |
| 2. 文献综述 | 第11-17页 |
| ·研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·套期保值理论文献综述 | 第14-16页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第14页 |
| ·套期保值理论 | 第14-15页 |
| ·股指期货套期保值交易策略 | 第15-16页 |
| ·套期保值有效性评价指标 | 第16-17页 |
| 3. 沪深300股指期货 | 第17-21页 |
| ·沪深300指数 | 第17-18页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第18-21页 |
| ·股指期货的套期保值功能 | 第19页 |
| ·股指期货的风险转移功能 | 第19页 |
| ·股指期货市场的总体风险 | 第19-20页 |
| ·股指期货特有的风险 | 第20页 |
| ·股指期货的风险成因 | 第20-21页 |
| 4. 静态套期保值比率估计模型比较与实证分析 | 第21-32页 |
| ·静态套期保值比率估计模型 | 第21-24页 |
| ·MV模型 | 第21-22页 |
| ·简单最小二乘法线性回归模型(OLS) | 第22-23页 |
| ·双变量向量自回归模型(Bivariate Vector Autoregressive Model—B-VAR) | 第23-24页 |
| ·双变量向量误差修正模型(Bivariate Vector Error CorrectionModel—B-VECM) | 第24页 |
| ·静态最优套期保值比率估计结果 | 第24-31页 |
| ·数据选取和统计描述分析 | 第24-26页 |
| ·MV模型估计结果 | 第26页 |
| ·简单最小二乘线性回归模型(OLS)的估计结果 | 第26-28页 |
| ·双变量向量自回归模型的估计结果(B—VAR) | 第28-30页 |
| ·双变量向量误差修正模型的估计结果(B—VECM) | 第30-31页 |
| ·静态套期保值模型实证结果分析 | 第31-32页 |
| ·静态套期保值结论 | 第32页 |
| 5. 动态套期保值比率估计模型比较与实证分析 | 第32-42页 |
| ·动态套期保值比率估计模型比较 | 第32-39页 |
| ·VECH-GARCH模型 | 第34-35页 |
| ·BEKK-GARCH模型 | 第35-36页 |
| ·CCC-GARCH模型 | 第36-37页 |
| ·DCC-GARCH模型 | 第37-39页 |
| ·动态套期保值比率估计结果 | 第39-42页 |
| ·VECH-GARCH模型参数的估计结果 | 第39-40页 |
| ·BEKK-GARCH模型参数的估计结果 | 第40-41页 |
| ·CCC-GARCH模型参数的估计结果 | 第41页 |
| ·DCC-GARCH模型参数的估计结果 | 第41-42页 |
| ·动态套期保值模型实证结果分析 | 第42页 |
| ·动态套期保值结论 | 第42页 |
| 6. 基于均值-低偏距的非线性套期保值比率模型与实证分析 | 第42-44页 |
| ·LPM模型 | 第43-44页 |
| ·LPM模型实证分析结果 | 第44页 |
| ·LPM模型实证分析结论 | 第44页 |
| 7. 横向分析与结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 申请学位论文期间发表的论文及奖励 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
