| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-11页 |
| 2、常见的信用风险度量方法 | 第11-20页 |
| ·方差 | 第11-12页 |
| ·方差的概念 | 第11页 |
| ·方差的优缺点 | 第11-12页 |
| ·风险价值模型(VaR) | 第12-13页 |
| ·VaR的概念 | 第12页 |
| ·VaR的特征 | 第12-13页 |
| ·VaR的优缺点 | 第13页 |
| ·Expected Shortfall(ES) | 第13-18页 |
| ·ES的定义 | 第15-17页 |
| ·ES的性质 | 第17-18页 |
| ·ES的优缺点 | 第18页 |
| ·计算ES的方法 | 第18-20页 |
| 3. ES方法在信用风险度量中的应用 | 第20-24页 |
| ·公司信用风险度量模型 | 第20-22页 |
| ·公司期望连续符合收益率和公司资产价值的计算 | 第22-24页 |
| 4. 运用ES方法对上市公司信用风险进行度量的实证研究 | 第24-31页 |
| 5. 结论 | 第31-32页 |
| 附件 | 第32-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 发表论文情况 | 第37-38页 |
| 感谢 | 第38页 |