| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的创新点和主要研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
| 第2章 关于股市波动的影响因素的理论分析 | 第19-27页 |
| 2.1 微观股票定价理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 价值投资学派 | 第19-20页 |
| 2.1.2 现金流贴现模型 | 第20-21页 |
| 2.2 宏观经济对股市波动的影响理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 宏观经济周期变动对股市波动的影响 | 第21-22页 |
| 2.2.2 宏观经济变量对股市波动的影响 | 第22-24页 |
| 2.3 行为金融理论 | 第24-27页 |
| 2.3.1 投资者并非完全理性 | 第25页 |
| 2.3.2 噪声交易 | 第25-27页 |
| 第3章 宏观经济对股市波动的影响实证分析 | 第27-44页 |
| 3.1 实证研究方法 | 第27-28页 |
| 3.1.1 格兰杰因果关系检验 | 第27页 |
| 3.1.2 序列平稳性检验 | 第27页 |
| 3.1.3 VAR 模型 | 第27-28页 |
| 3.2 指标选择及数据处理 | 第28-31页 |
| 3.2.1 指标选择 | 第28-31页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第31页 |
| 3.3 宏观经济对我国股市波动的影响的实证检验 | 第31-42页 |
| 3.3.1 时间序列的平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.3.2 VAR 模型估计 | 第32-36页 |
| 3.3.3 脉冲响应函数 | 第36-38页 |
| 3.3.4 方差分解 | 第38-39页 |
| 3.3.5 格兰杰因果关系检验 | 第39页 |
| 3.3.6 剔除波动过度阶段后的实证检验 | 第39-42页 |
| 3.4 实证结论 | 第42-44页 |
| 第4章 我国股市波动与宏观经济运行相偏离的原因分析 | 第44-49页 |
| 4.1 政策干预过于频繁 | 第44-46页 |
| 4.1.1 股市政策效应理论分析 | 第44页 |
| 4.1.2 股市政策效应事件分析 | 第44-46页 |
| 4.2 股市扩容压力过大 | 第46-47页 |
| 4.3 股票市场的信息披露制度不完善 | 第47-48页 |
| 4.4 投资者的投资观念非理性 | 第48-49页 |
| 第5章 推动股市与宏观经济良性联动的对策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 正确定位政府部门在股票市场中的作用和地位 | 第49-50页 |
| 5.2 提升股市可投资性 | 第50-51页 |
| 5.3 规范和完善信息披露制度 | 第51页 |
| 5.4 引导投资者理性投资 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |