我国住房公积金贷款保证担保定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 研究的基本思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 基本思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 住房公积金贷款保证担保定价理论与方法 | 第18-30页 |
| 2.1 住房公积金贷款保证担保发展现状 | 第18-19页 |
| 2.2 保证担保定价的原则及影响因素 | 第19-21页 |
| 2.2.1 保证担保定价的原则 | 第19-20页 |
| 2.2.2 保证担保定价影响因素 | 第20-21页 |
| 2.3 住房公积金贷款保证担保定价原理 | 第21-23页 |
| 2.4 主要的担保定价方法 | 第23-30页 |
| 2.4.1 成本加成定价法 | 第23-24页 |
| 2.4.2 期权定价法 | 第24-27页 |
| 2.4.3 基于 VAR 的信用担保定价法 | 第27-29页 |
| 2.4.4 信用违约互换定价法 | 第29-30页 |
| 第3章 住房公积金贷款保证担保定价模型的构建 | 第30-37页 |
| 3.1 风险成本定价模型 | 第30-33页 |
| 3.1.1 CIR 利率期限结构 | 第30-31页 |
| 3.1.2 房价随机过程 | 第31-32页 |
| 3.1.3 理性违约概率 | 第32页 |
| 3.1.4 担保期望损失 | 第32-33页 |
| 3.1.5 模型的求解 | 第33页 |
| 3.2 资金成本定价模型 | 第33-34页 |
| 3.2.1 股权成本定价 | 第33-34页 |
| 3.2.2 债务成本定价 | 第34页 |
| 3.3 其他各项费用定价模型 | 第34-37页 |
| 第4章 住房公积金贷款保证担保定价模型的应用 | 第37-54页 |
| 4.1 风险成本率的计量 | 第37-41页 |
| 4.1.1 利率模型的参数估计 | 第37-39页 |
| 4.1.2 房屋价格模型的参数估计 | 第39页 |
| 4.1.3 蒙特卡洛模拟 | 第39-40页 |
| 4.1.4 风险成本率 | 第40-41页 |
| 4.2 资金成本率的计量 | 第41-47页 |
| 4.2.1 股权成本率 | 第41-45页 |
| 4.2.2 债务成本率 | 第45页 |
| 4.2.3 资金成本率 | 第45-47页 |
| 4.3 其他各项费率的计量 | 第47-49页 |
| 4.3.1 营业成本率 | 第47-48页 |
| 4.3.2 担保税率 | 第48页 |
| 4.3.3 目标利润率 | 第48-49页 |
| 4.4 担保费率的分担及确定 | 第49-54页 |
| 4.4.1 担保费率的分担 | 第49-50页 |
| 4.4.2 担保费率的确定 | 第50-54页 |
| 第5章 完善住房公积金贷款保证担保定价的建议 | 第54-57页 |
| 5.1 完善定价所需的风险测评与量化机制 | 第54-55页 |
| 5.2 强化定价机制所需的会计信息系统 | 第55-56页 |
| 5.3 完善定价相关政策的建设 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 A | 第63-66页 |
| 附录 B | 第66-67页 |
| 附录 C | 第67-68页 |
| 附录 D | 第68-69页 |
| 附录 E 攻读硕士期间主要参与课题 | 第69页 |
