基于多因子模型的量化选股及绩效分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 本文创新与不足 | 第12-13页 |
| 1.4 本文框架 | 第13-14页 |
| 2 量化投资相关概念 | 第14-23页 |
| 2.1 量化投资的发展 | 第14-16页 |
| 2.1.1 国外量化投资的发展 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国内量化投资的发展 | 第15-16页 |
| 2.2 风格轮动模型 | 第16-18页 |
| 2.2.0 风格轮动模型概述 | 第16-17页 |
| 2.2.1 布林线策略 | 第17-18页 |
| 2.2.2 经济预测判断大小盘风格轮动 | 第18页 |
| 2.3 多因子选股模型 | 第18-23页 |
| 2.3.1 多因子选股基本概念 | 第18-19页 |
| 2.3.2 多因子模型的理论基础 | 第19-21页 |
| 2.3.3 有效因子的选取 | 第21页 |
| 2.3.4 冗余因子的剔除 | 第21-22页 |
| 2.3.5 选股策略 | 第22-23页 |
| 3 基于中国股票市场的量化选股 | 第23-37页 |
| 3.1 大小盘风格轮动分析及预测 | 第23-27页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第23页 |
| 3.1.2 大小盘风格轮动的预测 | 第23-27页 |
| 3.2 有效因子选取 | 第27-34页 |
| 3.2.1 数据的选取 | 第27-29页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第29页 |
| 3.2.3 候选因子有效性的检验 | 第29-32页 |
| 3.2.4 基于多因子模型的量化选股 | 第32-34页 |
| 3.3 检验所构建组合绩效 | 第34-35页 |
| 3.4 利用沪深300股指期货进行风险对冲 | 第35-37页 |
| 4 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 后记 | 第41-42页 |
