| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 汇率风险简介 | 第15-20页 |
| 2.1 汇率风险定义与种类 | 第15页 |
| 2.2 汇率风险的成因 | 第15-16页 |
| 2.3 汇率风险的测度 | 第16-17页 |
| 2.4 汇率风险的管理 | 第17-20页 |
| 第三章 GARCH-VaR模型介绍 | 第20-27页 |
| 3.1 GARCH族模型介绍 | 第20-21页 |
| 3.1.1 ARCH模型 | 第20页 |
| 3.1.2 GARCH模型 | 第20-21页 |
| 3.2 TGARCH模型及EGARCH模型 | 第21-22页 |
| 3.2.1 TGARCH模型 | 第21-22页 |
| 3.2.2 EGARCH模型 | 第22页 |
| 3.3 VaR模型 | 第22-27页 |
| 3.3.1 一般分布中的VaR | 第23-24页 |
| 3.3.2 具体分布中的VaR | 第24-25页 |
| 3.3.3 VaR的常用计算方法 | 第25-26页 |
| 3.3.4 GARCH-VaR方法 | 第26-27页 |
| 第四章 外汇收益率实证数据分析 | 第27-42页 |
| 4.1 数据的选取 | 第27-28页 |
| 4.2 外汇收益率序列的统计性描述 | 第28-30页 |
| 4.3 GARCH模型适用性检验 | 第30-34页 |
| 4.3.1 收益率序列平稳性检验 | 第30-31页 |
| 4.3.2 收益率序列自相关性检验 | 第31-33页 |
| 4.3.3 条件异方差性检验 | 第33-34页 |
| 4.4 GARCH模型的建立 | 第34-39页 |
| 4.4.1 GARCH模型阶数的确定 | 第34-36页 |
| 4.4.2 GARCH、EGARCH与TGARCH模型的建立 | 第36-39页 |
| 4.4.3 最终GARCH模型的确定 | 第39页 |
| 4.5 VaR值的计算 | 第39-40页 |
| 4.6 VaR计算效果检验 | 第40-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |