| Abstract | 第7页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| 1. Introduction | 第9-20页 |
| 2. Dataset | 第20-28页 |
| 3. Methodology | 第28-38页 |
| 3.1 Error Correction Model | 第29-33页 |
| 3.2 Information Share | 第33-37页 |
| 3.3 Permanent Transitory Model | 第37-38页 |
| 4. Empirical Result | 第38-54页 |
| 4.1 Cointegration Test and Granger Causality Relation | 第38-40页 |
| 4.2 Error Correction Model | 第40-41页 |
| 4.3 Impulse Response and Price Discovery Capacity | 第41-43页 |
| 4.4 Robustness Test with R-representation Analysis | 第43-54页 |
| 5. Conclusion | 第54-56页 |
| Bibliograph | 第56-60页 |
| Acknowledgments | 第60-61页 |
| 附件 | 第61页 |