我国存款保险制度及其定价研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 主要内容与研究思路 | 第9-13页 |
| 1.3 研究方法与创新之处 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 论文创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 存款保险制度相关概述 | 第14-22页 |
| 2.1 存款保险制度概述 | 第14-15页 |
| 2.1.1 存款保险制度的概念 | 第14页 |
| 2.1.2 存款保险制度的特征 | 第14-15页 |
| 2.2 存款保险制度建立的必要性 | 第15-18页 |
| 2.3 存款保险制度面临的风险 | 第18-21页 |
| 2.3.1 制度缺陷风险 | 第18-19页 |
| 2.3.2 外部环境风险 | 第19-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 现行存款保险定价理论及其评价 | 第22-31页 |
| 3.1 Merton期权定价理论与评价 | 第22-26页 |
| 3.1.1 Merton模型 | 第22-23页 |
| 3.1.2 Merton期权定价理论的发展 | 第23-25页 |
| 3.1.3 Merton期权定价模型的评价 | 第25-26页 |
| 3.2 预期损失定价理论与评价 | 第26-29页 |
| 3.2.1 预期损失定价理论 | 第26-28页 |
| 3.2.2 预期损失定价理论的发展 | 第28页 |
| 3.2.3 预期损失定价理论的评价 | 第28-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第4章 我国存款保险的定价模拟 | 第31-46页 |
| 4.1 充足保费的必要性 | 第31-32页 |
| 4.2 损失分布及保费模型 | 第32-34页 |
| 4.2.1 损失分布 | 第32-33页 |
| 4.2.2 总损失模型与总保费模型 | 第33-34页 |
| 4.3 参数设定与数据选取 | 第34-36页 |
| 4.3.1 参数设定 | 第34-35页 |
| 4.3.2 数据选取 | 第35-36页 |
| 4.4 数据模拟 | 第36-40页 |
| 4.5 敏感性分析 | 第40-43页 |
| 4.6 结论分析 | 第43-44页 |
| 4.7 本章小结 | 第44-46页 |
| 第5章 结论与建议 | 第46-54页 |
| 5.1 结论 | 第46-47页 |
| 5.2 建议 | 第47-52页 |
| 5.2.1 关于我国存款保险定价的建议 | 第47-50页 |
| 5.2.2 关于我国存款保险制度的建议 | 第50-52页 |
| 5.3 不足与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第58页 |
