| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景与问题提出 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 股指时间序列的分形分析及预测 | 第13-23页 |
| 2.1 股指时间序列的分形插值法分析 | 第13-17页 |
| 2.2 股指收益率序列的多重分形分析 | 第17-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-23页 |
| 第三章 国际原油市场与美元指数的交互相关性分析 | 第23-37页 |
| 3.1 方法描述 | 第23-25页 |
| 3.2 数据处理与分析 | 第25-27页 |
| 3.3 实证研究 | 第27-34页 |
| 3.3.1 交互相关性检验 | 第27-28页 |
| 3.3.2 MF-DCCA分析 | 第28-34页 |
| 3.4 多重分形性的起因 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 总结与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 功读硕士期间发表的学术论文 | 第42-43页 |
| 后记 | 第43页 |