| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 相关理论学说 | 第10-12页 |
| 1.2.2 相关研究 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路和内容 | 第14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14页 |
| 1.4 研究方法与框架 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.5 研究创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.5.1 本文创新 | 第15-16页 |
| 1.5.2 本文可能的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 商业银行内部资金转移定价体系 | 第17-26页 |
| 2.1 商业银行资金管理模式 | 第18-19页 |
| 2.1.1 差额资金管理 | 第18页 |
| 2.1.2 全额资金管理 | 第18-19页 |
| 2.2 定价机制 | 第19-21页 |
| 2.2.1 单资金池/多资金池 | 第19-20页 |
| 2.2.2 期限匹配法 | 第20-21页 |
| 2.3 定价方法 | 第21-22页 |
| 2.3.1 平均成本法/边际成本法/固定利差法 | 第21页 |
| 2.3.2 内部资金收益率曲线法 | 第21页 |
| 2.3.3 现金流匹配法 | 第21-22页 |
| 2.4 调整参数 | 第22-25页 |
| 2.4.1 流动性溢价 | 第22页 |
| 2.4.2 经营管理策略 | 第22-23页 |
| 2.4.3 预期损失调整 | 第23-24页 |
| 2.4.4 经济资本成本 | 第24页 |
| 2.4.5 战略导向 | 第24-25页 |
| 2.5 本章总结 | 第25-26页 |
| 第三章 国外商业银行内部资金转移定价的模式介绍 | 第26-37页 |
| 3.1 概述 | 第26-27页 |
| 3.2 国外FTP体系框架的构建 | 第27-31页 |
| 3.2.1 关于构建FTP基准价格的几个关键点 | 第28-29页 |
| 3.2.2 固定资金来源(Term funding component) | 第29页 |
| 3.2.3 流动性资产储备(Liquidity Asset Buffer) | 第29-31页 |
| 3.3 欧洲银行FTP构建过程中仍需改善的地方 | 第31-36页 |
| 3.3.1 方法 | 第31-34页 |
| 3.3.2 运营流程 | 第34-36页 |
| 3.3.3 系统 | 第36页 |
| 3.4 本章总结 | 第36-37页 |
| 第四章 国内商业银行内部资金转移定价实例 | 第37-50页 |
| 4.1 银行主要产品 | 第37页 |
| 4.2 收益率曲线的制定 | 第37-42页 |
| 4.2.1 存贷款收益率曲线的制定(本外币) | 第39-41页 |
| 4.2.2 资金业务收益率曲线的构建 | 第41-42页 |
| 4.3 资产负债项目定价 | 第42-45页 |
| 4.3.1 人民币一般存贷款的定价(除分期还款类贷款) | 第42-43页 |
| 4.3.2 分期还款类贷款的定价 | 第43-44页 |
| 4.3.3 资金业务的定价方法介绍 | 第44页 |
| 4.3.4 其他产品-指定价格法 | 第44-45页 |
| 4.4 调整机制 | 第45-49页 |
| 4.4.1 存贷比差异调整 | 第45页 |
| 4.4.2 流动性溢价 | 第45-47页 |
| 4.4.3 利率风险调整 | 第47页 |
| 4.4.4 运营成本的调整 | 第47-49页 |
| 4.4.5 经营管理策略 | 第49页 |
| 4.5 本章总结 | 第49-50页 |
| 第五章 国内银行资金转移定价实务中遇到的问题与对策 | 第50-62页 |
| 5.1 资金中心与金融市场部门业绩的隔离 | 第50-53页 |
| 5.1.1 问题产生的原因 | 第50-51页 |
| 5.1.2 解决方法 | 第51-53页 |
| 5.2 FTP数据套利的问题 | 第53-56页 |
| 5.2.1 问题产生的原因 | 第53-54页 |
| 5.2.2 解决方法 | 第54-56页 |
| 5.3 中后台部门经营成本难以准确计量和分摊 | 第56-59页 |
| 5.3.1 问题的产生 | 第56页 |
| 5.3.2 解决办法 | 第56-59页 |
| 5.4 FTP综合运用效果有限 | 第59-61页 |
| 5.4.1 问题的产生 | 第59页 |
| 5.4.2 解决方法 | 第59-61页 |
| 5.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 总结和研究展望 | 第62-64页 |
| 6.1 研究总结 | 第62-63页 |
| 6.2 研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
