| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题的背景及重要意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14页 |
| 1.3 研究方法及基本框架 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 基本框架 | 第15页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 基本概念的理论界定和理论基础 | 第16-20页 |
| 2.1 利率市场化及商业银行利率风险的概念 | 第16-18页 |
| 2.1.1 利率市场化的含义及基本特征 | 第16-17页 |
| 2.1.2 商业银行利率风险的界定和分类 | 第17-18页 |
| 2.2 利率市场化的理论基础 | 第18-20页 |
| 2.2.1 金融抑制与金融深化理论 | 第18页 |
| 2.2.2 新制度金融学的利率决定理论 | 第18-20页 |
| 第3章 利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理现状及分析 | 第20-32页 |
| 3.1 我国利率市场化进程及利率市场化对商业银行利率风险的影响 | 第20-25页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险管理现状 | 第25-27页 |
| 3.3 我国商业银行利率风险状况分析 | 第27-32页 |
| 3.3.1 重新定价风险分析 | 第27-28页 |
| 3.3.2 基准风险分析 | 第28-29页 |
| 3.3.3 收益率曲线风险分析 | 第29页 |
| 3.3.4 期限选择权风险分析 | 第29-32页 |
| 第4章 发达国家商业银行利率风险管理实践及启发 | 第32-48页 |
| 4.1 发达国家商业银行利率风险测度方法 | 第32-42页 |
| 4.1.1 利率敏感性缺口分析 | 第32-33页 |
| 4.1.2 持续期缺口分析 | 第33页 |
| 4.1.3 VAR方法 | 第33-42页 |
| 4.2 我国商业银行利率风险测度方法的适用性分析 | 第42-43页 |
| 4.3 利率市场化下国际实践经验及启发 | 第43-48页 |
| 4.3.1 利率市场化进程中美国商业银行利率风险管理经验 | 第43-44页 |
| 4.3.2 利率市场化进程中日本商业银行利率风险管理经验 | 第44-45页 |
| 4.3.3 利率市场化进程中德国商业银行利率风险管理经验 | 第45页 |
| 4.3.4 利率市场化改革下我国商业银行需要借鉴的经验 | 第45-48页 |
| 第5章 利率市场化推进中我国商业银行利率风险管理对策 | 第48-54页 |
| 5.1 加强商业银行金融产品创新 | 第48-49页 |
| 5.2 建立金融产品的定价体系，提高金融产品的定价能力 | 第49-50页 |
| 5.3 加强对利率风险的管理和控制 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
