| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1、引言 | 第10-15页 |
| ·选题依据 | 第10页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路及框架结构 | 第11-13页 |
| ·论文的主要观点及创新点 | 第13页 |
| ·文献回顾 | 第13-15页 |
| 2、股票市场理论及宏观经济运行情况概述 | 第15-25页 |
| ·股票市场理论概况 | 第15-16页 |
| ·美国股票市场与宏观经济之间的关系 | 第16-18页 |
| ·中国股票市场基本概况 | 第18-19页 |
| ·上证指数基本介绍 | 第19-20页 |
| ·1999 年-2011 年间中国宏观经济运行状况概述 | 第20-25页 |
| 3、上证指数与中国宏观经济关系的实证研究 | 第25-38页 |
| ·指标的选取及概述 | 第25-27页 |
| ·数据的处理及说明 | 第27-28页 |
| ·对各项指标进行单位根检验 | 第28-29页 |
| ·对这九个变量进行 Granger 因果检验 | 第29-30页 |
| ·建立 VAR 模型 | 第30-38页 |
| ·VAR 模型所具备的特点 | 第30-31页 |
| ·VAR 模型滞后阶数的选择 | 第31-32页 |
| ·VAR 模型输出结果的估计 | 第32页 |
| ·VAR 模型稳定性检验 | 第32-34页 |
| ·脉冲响应及方差分解分析 | 第34-38页 |
| 4、实证结论及政策建议 | 第38-44页 |
| ·实证结论 | 第38-42页 |
| ·主要结论 | 第38-39页 |
| ·存在的问题 | 第39-42页 |
| ·政策建议 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50-51页 |