| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景与目的 | 第8-9页 |
| 1.2 分级基金在国内外的发展现状 | 第9-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究思路与框架 | 第15-17页 |
| 2 分级基金的概述 | 第17-28页 |
| 2.1 分级基金定义 | 第17-18页 |
| 2.2 分级基金的结构设计 | 第18-20页 |
| 2.3 分级基金的运作与募集途径 | 第20-22页 |
| 2.4 分级基金的杠杆系数 | 第22-26页 |
| 2.5 分级基金的折算机制 | 第26-28页 |
| 3 分级基金的一般套利模式 | 第28-34页 |
| 3.1 市场有效性理论 | 第28-29页 |
| 3.2 套利的定义及意义 | 第29-30页 |
| 3.3 分级基金的一般套利模式及不足 | 第30-34页 |
| 4 分级基金基于协整理论的统计套利 | 第34-51页 |
| 4.1 统计套利 | 第34-37页 |
| 4.2 协整理论 | 第37-39页 |
| 4.3 基于协整理论的统计套利模型 | 第39-51页 |
| 5 结论 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |