| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1. 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容及可能的创新点 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第15页 |
| 1.3.3 创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期货套期保值概述 | 第16-27页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第16-21页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第16页 |
| 2.1.2 股指期货的功能 | 第16-17页 |
| 2.1.3 股指期货在中国的发展 | 第17-21页 |
| 2.2 套期保值概述 | 第21-22页 |
| 2.2.1 套期保值概念 | 第21页 |
| 2.2.2 套期保值的经济学原理 | 第21-22页 |
| 2.2.3 套期保值类型 | 第22页 |
| 2.3 风险度量指标的选取 | 第22-27页 |
| 2.3.1 基于方差的套保 | 第22-23页 |
| 2.3.2 基于扩展基尼系数的套期保值模型 | 第23-24页 |
| 2.3.3 基于最小下偏距的套期保值模型 | 第24页 |
| 2.3.4 基于最小VaR的套期保值模型 | 第24-25页 |
| 2.3.5 基于最小CVaR的套期保值模型 | 第25-27页 |
| 第三章 最小CVaR目标下股指期货套期保值模型 | 第27-40页 |
| 3.1 基于CVaR的套期保值比率模型 | 第27-32页 |
| 3.1.1 CVaR的定义 | 第27-29页 |
| 3.1.2 CVaR与组合收益率的函数关系 | 第29-30页 |
| 3.1.3 基于CVaR的最优套期保值比率模型 | 第30-32页 |
| 3.2 动态套期保值比例模型介绍 | 第32-37页 |
| 3.2.1 基于DCC-GARCH的套期保值比例模型 | 第32-34页 |
| 3.2.2 基于DC-MSV的套期保值比例模型 | 第34-37页 |
| 3.3 套期保值有效性分析 | 第37-40页 |
| 第四章 实证分析 | 第40-60页 |
| 4.1 样本的选取和预处理 | 第40-41页 |
| 4.2 数据的检验 | 第41-43页 |
| 4.2.0 描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第42页 |
| 4.2.2 自相关检验 | 第42-43页 |
| 4.3 参数估计及有效性分析 | 第43-58页 |
| 4.3.1 基于静态的CVaR套期保值比率 | 第43-45页 |
| 4.3.2 基于DC-t-MSV模型的动态套期保值实证分析 | 第45-52页 |
| 4.3.3 基于DCC-t-GARCH模型的动态套期保值实证分析 | 第52-58页 |
| 4.4 不同模型的套期保值有效性分析 | 第58-60页 |
| 第五章 总结与展望 | 第60-62页 |
| 5.1 总结 | 第60页 |
| 5.2 不足与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 1：部分原始数据 | 第66-67页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
