基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 时间序列模型 | 第7-8页 |
| 1.3 基于时间序列模型的相关破产问题 | 第8-12页 |
| 1.4 本文的主要研究结果 | 第12-13页 |
| 2 赤字分布的上下界估计 | 第13-22页 |
| 2.1 模型的基本结构 | 第13-15页 |
| 2.2 赤字分布所满足的递推公式 | 第15-17页 |
| 2.3 赤字分布的上下界估计 | 第17-22页 |
| 2.3.1 赤字分布的上界 | 第17-20页 |
| 2.3.2 赤字分布的下界 | 第20-22页 |
| 3 与破产前盈余相关的几个破产量 | 第22-29页 |
| 3.1 破产前最大盈余分布 | 第22-25页 |
| 3.2 破产前盈余与破产后赤字的联合分布 | 第25-29页 |
| 3.2.1 破产前盈余与破产赤字的联合分布 | 第26-27页 |
| 3.2.2 破产前一时刻盈余 | 第27-29页 |
| 4 破产持续时间与盈余首达某一水平的分布 | 第29-38页 |
| 4.1 破产持续时间的分布 | 第29-36页 |
| 4.2 盈余首次穿过水平m的时间分布 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
