| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 可能的创新 | 第15-17页 |
| 第二章 我国商业银行结构化理财产品概述与现状 | 第17-27页 |
| 2.1 结构化理财产品分类及特征 | 第17-20页 |
| 2.1.1 奇异期权和障碍期权概述 | 第18-19页 |
| 2.1.2 汇率挂钩类结构化理财产品概述 | 第19-20页 |
| 2.2 结构化理财产品发展现状 | 第20-23页 |
| 2.3 我国结构化理财产品现存问题 | 第23-26页 |
| 2.4 小结 | 第26-27页 |
| 第三章 结构化理财产品的定价理论和方法 | 第27-39页 |
| 3.1 文献综述 | 第27-31页 |
| 3.1.1 结构化理财产品宏观研究成果 | 第27-28页 |
| 3.1.2 结构化理财产品微观定价研究成果 | 第28-31页 |
| 3.2 预备知识和理论基础 | 第31-35页 |
| 3.2.1 风险中性定价理论 | 第31页 |
| 3.2.2 投资组合理论 | 第31-33页 |
| 3.2.3 期权定价理论 | 第33页 |
| 3.2.4 有效市场假说 | 第33-34页 |
| 3.2.5 利率期限结构理论 | 第34-35页 |
| 3.3 结构化理财产品的定价方法 | 第35-38页 |
| 3.3.1 结构化理财产品固定收益债券定价 | 第35-36页 |
| 3.3.2 结构化理财产品期权合约定价 | 第36-38页 |
| 3.4 小结 | 第38-39页 |
| 第四章 中国银行某理财产品定价实证分析 | 第39-59页 |
| 4.1 产品简介 | 第39-40页 |
| 4.2 向上敲入看涨期权的定价模型 | 第40-43页 |
| 4.2.1 定价模型的基础----伊藤定理 | 第40-41页 |
| 4.2.2 Black-Scholes-Merton偏微分方程 | 第41-43页 |
| 4.3 中国银行某理财产品真实价值分析 | 第43-57页 |
| 4.3.1 数据来源及参数确定 | 第43-44页 |
| 4.3.2 建立英镑兑日元汇率价格走势预测模型 | 第44-48页 |
| 4.3.3 预测英镑兑日元汇率的波动率 | 第48-55页 |
| 4.3.4 计算期权价值和产品价值 | 第55-57页 |
| 4.4 小结 | 第57-59页 |
| 第五章 产品定价分析结果的应用 | 第59-62页 |
| 5.1 在理论研究方面的应用 | 第59页 |
| 5.2 在敏感性分析中的应用 | 第59-61页 |
| 5.2.1 delta参数敏感性分析 | 第60-61页 |
| 5.2.2 Vega参数敏感性分析 | 第61页 |
| 5.3 小结 | 第61-62页 |
| 第六章 研究结论、建议及展望 | 第62-69页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 6.2 对我国发展汇率挂钩类结构化理财产品的相关建议 | 第63-67页 |
| 6.3 研究展望与不足 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |