| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·期货行业发展背景 | 第10-11页 |
| ·监管放开对期货市场发展的作用 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·我国期货市场的作用 | 第12页 |
| ·日内交易以及高频交易对 CTA 基金管理的必要性 | 第12-13页 |
| 第2章 期货投资基金的发展与展望 | 第13-16页 |
| ·发展期货基金的优势 | 第13-14页 |
| ·期货基金的可行性分析 | 第14-15页 |
| ·期货基金的投资策略模式探讨 | 第15-16页 |
| 第3章 日内交易策略的研究和分析 | 第16-26页 |
| ·交易策略介绍以及测试规则 | 第16-17页 |
| ·交易品种介绍 | 第17页 |
| ·测试准则以及测试结果 | 第17-24页 |
| ·资金管理策略 | 第24-26页 |
| 第4章 投资组合策略分析以及总结 | 第26-29页 |
| ·趋势策略介绍 | 第26页 |
| ·趋势策略测试结果 | 第26-27页 |
| ·投资组合表现 | 第27-28页 |
| ·总结 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |
| 附录 1 交易品种参数介绍 | 第30-33页 |
| 附录 2 交易策略代码 | 第33-54页 |
| 附录 3 各产品往年资金曲线以及头寸规模图 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |