| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的方法手段及结构安排 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究的的方法手段 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究的结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 研究的创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-17页 |
| 第2章 我国互联网金融的发展与资产价格传导机制的变迁 | 第17-28页 |
| 2.1 我国互联网金融模式的发展 | 第17-26页 |
| 2.1.1 我国互联网金融种类的发展 | 第17-20页 |
| 2.1.2 我国互联网金融规模的发展 | 第20-24页 |
| 2.1.3 我国互联网金融监管的发展 | 第24-26页 |
| 2.2 我国货币政策资产价格传导机制的变迁 | 第26-28页 |
| 第3章 互联网金融对中国货币政策资产价格传导机制影响的理论研究 | 第28-33页 |
| 3.1 互联网金融对资产价格传导机制影响的理论基础 | 第28-30页 |
| 3.1.1 托宾的Q理论 | 第29页 |
| 3.1.2 生命周期理论 | 第29-30页 |
| 3.2 基于托宾Q理论的分析 | 第30-31页 |
| 3.2.1 减少信息不对称 | 第30页 |
| 3.2.2 加剧金融脱媒与增强资产价格效应 | 第30-31页 |
| 3.3 基于生命周期理论的分析 | 第31页 |
| 3.3.1 增强财富效应与流动性效应 | 第31页 |
| 3.3.2 增强资产负债表效应 | 第31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第4章 互联网金融对货币政策资产价格传导机制影响实证分析 | 第33-43页 |
| 4.1 模型的选取 | 第33页 |
| 4.2 变量与数据 | 第33-34页 |
| 4.2.1 定义变量 | 第33-34页 |
| 4.2.2 数据的来源 | 第34页 |
| 4.3 实证检验 | 第34-42页 |
| 4.3.1 货币需求资产价格弹性变化的检验 | 第35-38页 |
| 4.3.2 互联网金融对货币政策传导至资产价格环节影响的检验 | 第38-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 结论与建议 | 第43-46页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 在研究生期间发表的学术论文与研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
