| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 绪论 | 第13-25页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 静态风险传染相关研究 | 第15-17页 |
| 1.2.2 动态风险传染相关研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 风险传染的其他相关研究 | 第18-20页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第20页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-22页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第22页 |
| 1.4 研究方法和创新之处 | 第22-25页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第23-25页 |
| 2 相关知识概述 | 第25-31页 |
| 2.1 相关金融市场概述 | 第25-27页 |
| 2.1.1 沪深300指数和沪深300股指期货简介 | 第25页 |
| 2.1.2 上证50指数和上证50股指期货简介 | 第25-26页 |
| 2.1.3 中证500指数和中证500股指期货简介 | 第26页 |
| 2.1.4 10年国债期货简介 | 第26-27页 |
| 2.2 DCC-GARCH模型发展历程概述 | 第27-31页 |
| 3 模型构建和数据处理 | 第31-47页 |
| 3.1 模型和估计方法 | 第31-33页 |
| 3.1.1 BAYES-DCC-GARCH模型 | 第31-32页 |
| 3.1.2 MCMC参数估计方法 | 第32-33页 |
| 3.2 数据介绍和处理 | 第33-39页 |
| 3.3 数据统计和检验结果 | 第39-47页 |
| 3.3.1 描述性统计和单位根检验 | 第39-40页 |
| 3.3.2 ARCH效应检验和滞后阶数确定 | 第40-47页 |
| 4 风险传染实证分析 | 第47-95页 |
| 4.1 实证说明 | 第47页 |
| 4.2 股指期货和对应指数的纵向研究 | 第47-62页 |
| 4.2.1 IC股指期货与IC股票指数 | 第47-52页 |
| 4.2.2 IF股指期货与IF股票指数 | 第52-57页 |
| 4.2.3 IH股指期货与IH股票指数 | 第57-62页 |
| 4.3 股指期货之间的横向研究 | 第62-77页 |
| 4.3.1 IC股指期货与IF股票指数 | 第62-67页 |
| 4.3.2 IC股指期货与IH股票指数 | 第67-72页 |
| 4.3.3 IF股指期货与IH股票指数 | 第72-77页 |
| 4.4 股指期货和国债期货的跨市场研究 | 第77-92页 |
| 4.4.1 IC股指期货与T国债期货 | 第77-82页 |
| 4.4.2 IF股指期货与T国债期货 | 第82-87页 |
| 4.4.3 IH股指期货与T国债期货 | 第87-92页 |
| 4.5 本章小结 | 第92-95页 |
| 5 风险对冲策略的实证分析 | 第95-101页 |
| 5.1 实证说明 | 第95页 |
| 5.2 IC股指期货和对应指数的风险对冲 | 第95-97页 |
| 5.3 IF股指期货和对应指数的风险对冲 | 第97-98页 |
| 5.4 IH股指期货和对应指数的风险对冲 | 第98-100页 |
| 5.5 本章小结 | 第100-101页 |
| 6 总结和展望 | 第101-105页 |
| 6.1 研究总结 | 第101-102页 |
| 6.2 相关建议 | 第102-103页 |
| 6.3 研究展望 | 第103-105页 |
| 参考文献 | 第105-108页 |