| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第14-29页 |
| 1.1 论文研究的背景、目的及意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 论文研究的背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 论文研究的目的及意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-25页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第16-20页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第20-24页 |
| 1.2.3 国内外研究现状综述 | 第24-25页 |
| 1.3 论文研究思路及主要内容 | 第25-27页 |
| 1.3.1 论文研究思路及框架 | 第25页 |
| 1.3.2 论文研究的主要内容 | 第25-27页 |
| 1.4 研究方法 | 第27-28页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第28-29页 |
| 第2章 我国商业银行流动性风险及管理问题分析 | 第29-41页 |
| 2.1 商业银行流动性及流动性风险 | 第29-31页 |
| 2.1.1 商业银行流动性及其需求与供给来源分析 | 第29-30页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险及特征分析 | 第30-31页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理的内涵、目标及流程 | 第31-33页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险管理内涵的界定 | 第31-32页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险管理目标的设定 | 第32页 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险管理流程分析 | 第32-33页 |
| 2.3 商业银行流动性风险管理的政策分析 | 第33-35页 |
| 2.3.1 巴塞尔委员会及巴塞尔协议Ⅲ的有关规定 | 第33-34页 |
| 2.3.2 我国关于流动性风险管理的规定 | 第34-35页 |
| 2.4 我国商业银行流动性风险管理现状及问题分析 | 第35-38页 |
| 2.4.1 风险防范意识不强 | 第35-36页 |
| 2.4.2 风险管理内部控制体系不健全 | 第36页 |
| 2.4.3 流动性风险的识别与解决方案存在不足 | 第36-37页 |
| 2.4.4 流动性风险预警机制不健全 | 第37页 |
| 2.4.5 外部环境日益严峻 | 第37-38页 |
| 2.5 我国商业银行流动性风险管理问题的原因分析 | 第38-39页 |
| 2.5.1 商业银行的国家信用体制 | 第38-39页 |
| 2.5.2 货币与资本市场发育不够完善 | 第39页 |
| 2.5.3 监管缺乏协调且手段单一 | 第39页 |
| 2.6 本章小结 | 第39-41页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险成因识别研究 | 第41-57页 |
| 3.1 我国商业银行内生流动性风险的成因识别 | 第41-50页 |
| 3.1.1 盲目追求利润最大化 | 第41-42页 |
| 3.1.2 资产负债结构单一且贷款投放单一 | 第42-44页 |
| 3.1.3 资产负债期限错配 | 第44-45页 |
| 3.1.4 不良贷款率偏高 | 第45页 |
| 3.1.5 银行内部其他风险的转化 | 第45-49页 |
| 3.1.6 影子银行的挤占及金融脱媒趋势 | 第49-50页 |
| 3.2 我国商业银行外生流动性风险的成因识别 | 第50-56页 |
| 3.2.1 同业拆借的偿付危机 | 第51-53页 |
| 3.2.2 银行挤兑引发的系统性风险 | 第53-55页 |
| 3.2.3 市场上资产价格的贬值 | 第55-56页 |
| 3.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 我国商业银行内生流动性风险的计量 | 第57-82页 |
| 4.1 我国商业银行内生流动性风险计量方法选择和指标选取 | 第57-61页 |
| 4.1.1 我国商业银行内生流动性风险计量方法的选取 | 第57-58页 |
| 4.1.2 静态指标分析法下内生流动性风险监管指标的选取 | 第58-60页 |
| 4.1.3 动态指标分析法下内生流动性风险监管指标的选取 | 第60-61页 |
| 4.2 基于静态指标分析法的我国商业银行流动性风险分析 | 第61-69页 |
| 4.2.1 货币供应量分析 | 第61-63页 |
| 4.2.2 存贷比分析 | 第63-65页 |
| 4.2.3 流动性比率分析 | 第65-66页 |
| 4.2.4 我国存款准备金率和备付金率分析 | 第66-68页 |
| 4.2.5 不同期限贷款占比和不良贷款率分析 | 第68-69页 |
| 4.3 基于GARCH-POT模型的内生流动性风险动态计量模型构建 | 第69-73页 |
| 4.3.1 EGARCH模型、VaR模型与POT模型设定 | 第69-71页 |
| 4.3.2 样本经验平均超出函数图的绘制及厚尾分布的诊断 | 第71页 |
| 4.3.3 门限阈值的选取 | 第71-72页 |
| 4.3.4 参数β和ζ的估计 | 第72页 |
| 4.3.5 VaR和ES的估计 | 第72-73页 |
| 4.3.6 修正后的VaR和ES | 第73页 |
| 4.4 基于动态指标分析法的我国商业银行内生流动性风险的实证分析 | 第73-81页 |
| 4.4.1 流动性缺口及经济学分析 | 第73-75页 |
| 4.4.2 数据选取和基本分析 | 第75-77页 |
| 4.4.3 GARCH族模型估计及ARCH-LM检验 | 第77-78页 |
| 4.4.4 确定阈值 | 第78-79页 |
| 4.4.5 VaR和ES计算结果与分析 | 第79页 |
| 4.4.6 GARCH(1,1)-POT模型下VaR和ES的检验 | 第79-80页 |
| 4.4.7 实证结果分析 | 第80-81页 |
| 4.5 本章小结 | 第81-82页 |
| 第5章 我国商业银行外生流动性风险传染的测度及仿真研究 | 第82-91页 |
| 5.1 我国银行外生流动性风险传染测度方法的选取及银行间市场结构 | 第82-84页 |
| 5.1.1 我国银行外生风险流动性传染测度方法的选取分析 | 第82-83页 |
| 5.1.2 我国银行间市场结构分析 | 第83-84页 |
| 5.2 基于据阵法的商业银行间风险传染及仿真模型的构建 | 第84-86页 |
| 5.2.1 存放同业和同业存放之和的计算 | 第84-85页 |
| 5.2.2 信息熵最优解的求解 | 第85页 |
| 5.2.3 商业银行外生流动性风险传染的确定 | 第85-86页 |
| 5.3 指标及数据的选取 | 第86-87页 |
| 5.3.1 指标的选取 | 第86-87页 |
| 5.3.2 数据的选取 | 第87页 |
| 5.4 数据处理及风险传染的测度 | 第87-88页 |
| 5.5 风险传染过程的仿真及结果分析 | 第88-90页 |
| 5.6 本章小结 | 第90-91页 |
| 第6章 我国商业银行流动性风险预警研究 | 第91-102页 |
| 6.1 预警内容目标及流程设置 | 第91-92页 |
| 6.1.1 商业银行流动性风险预警的内容设置 | 第91页 |
| 6.1.2 商业银行流动性风险预警的目标设置 | 第91-92页 |
| 6.1.3 商业银行流动性风险预警的流程 | 第92页 |
| 6.2 预警临界值及预警级别的设置 | 第92-95页 |
| 6.2.1 预警临界值及其作用分析 | 第92-93页 |
| 6.2.2 我国预警临界值的设置 | 第93-94页 |
| 6.2.3 预警级别及预警信号的设置 | 第94-95页 |
| 6.3 流动性风险处置应急预案的设计 | 第95-101页 |
| 6.3.1 应急机构组建及人员权责划分 | 第96-98页 |
| 6.3.2 流动性不足的弥补措施及资金来源设定 | 第98-99页 |
| 6.3.3 四级风险处置应急预案的程序及内容设定 | 第99-100页 |
| 6.3.4 其他注意事项 | 第100-101页 |
| 6.4 小结 | 第101-102页 |
| 第7章 加强我国商业银行流动性风险管理的对策建议 | 第102-109页 |
| 7.1 完善商业银行流动性风险管理有效运行的外部环境 | 第102-104页 |
| 7.1.1 建立存款保险制度提升商业银行风险管理意识 | 第102-103页 |
| 7.1.2 推进金融市场改革丰富银行投融资渠道 | 第103页 |
| 7.1.3 完善流动性监管机制并构建金融防火墙 | 第103-104页 |
| 7.2 完善商业银行流动性风险管理制度 | 第104-106页 |
| 7.2.1 设立专门的流动性管理部门 | 第104页 |
| 7.2.2 完善流动性监测指标提高风险监测技术 | 第104-105页 |
| 7.2.3 加强日常流动性管理并建立健全内控体系 | 第105页 |
| 7.2.4 建立预警机制和设置风险处置应急预案 | 第105-106页 |
| 7.3 增强商业银行经营水平和能力 | 第106-108页 |
| 7.3.1 加大金融创新力度 | 第106-107页 |
| 7.3.2 调整资产负债结构 | 第107页 |
| 7.3.3 降低不良贷款率 | 第107-108页 |
| 7.4 本章小结 | 第108-109页 |
| 结论 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-120页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第120-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 个人简历 | 第122-123页 |
| 附录 | 第123-124页 |
