| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第14-16页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究创新 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究不足 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-28页 |
| 2.1 商业银行的外部性研究 | 第18-21页 |
| 2.1.1 金融负外部性研究 | 第18-20页 |
| 2.1.2 系统重要性银行的负外部性研究 | 第20-21页 |
| 2.2 系统重要性银行的衡量方法研究 | 第21-24页 |
| 2.2.1 指标法 | 第22页 |
| 2.2.2 网络分析法 | 第22-23页 |
| 2.2.3 边际期望损失分析法 | 第23-24页 |
| 2.2.4 条件在险价值法 | 第24页 |
| 2.3 宏观审慎监管的研究 | 第24-28页 |
| 2.3.1 宏观审慎监管的定义及工具 | 第24-26页 |
| 2.3.2 宏观审慎监管的效果研究 | 第26-28页 |
| 第三章 宏观审慎监管的理论依据 | 第28-34页 |
| 3.1 模型设定 | 第28-30页 |
| 3.2 资本充足率的有效性评价 | 第30-32页 |
| 3.3 资本充足率有效性的具体机制分析 | 第32-34页 |
| 第四章 我国商业银行系统性风险贡献的测度 | 第34-41页 |
| 4.1 量化方法和相关模型 | 第34-36页 |
| 4.1.1 CoVaR模型 | 第34-35页 |
| 4.1.2 基于DCC-GARCH模型计算CoVaR | 第35-36页 |
| 4.2 数据选择与描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.2.1 数据选择 | 第36-37页 |
| 4.2.2 描述统计 | 第37页 |
| 4.3 量化结果与分析 | 第37-41页 |
| 4.3.1 量化结果 | 第37-38页 |
| 4.3.2 结果分析 | 第38-41页 |
| 第五章 宏观审慎政策效果实证研究 | 第41-48页 |
| 5.1 研究设计 | 第41-42页 |
| 5.1.1 模型构建 | 第41-42页 |
| 5.1.2 估计方法 | 第42页 |
| 5.2 变量说明与数据描述 | 第42-45页 |
| 5.2.1 变量说明 | 第42-44页 |
| 5.2.2 数据描述 | 第44-45页 |
| 5.3 实证分析 | 第45-48页 |
| 5.3.1 实证结果 | 第45-47页 |
| 5.3.2 稳健性检验 | 第47-48页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 加强对系统重要性银行监管 | 第48页 |
| 6.2 加强监管合作 | 第48-49页 |
| 6.3 存款保险制度 | 第49页 |
| 6.4 系统重要性银行的自救安排机制 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |