| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的结构与内容 | 第11页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第11-13页 |
| 2 我国商业银行不良贷款率的基本理论概述 | 第13-17页 |
| 2.1 商业银行不良贷款的界定 | 第13-14页 |
| 2.2 商业银行不良贷款形成的一般机理 | 第14-15页 |
| 2.2.1 客户违约 | 第14页 |
| 2.2.2 委托代理关系和信息不对称性 | 第14-15页 |
| 2.3 不良贷款的相关理论基础 | 第15-17页 |
| 2.3.1 信用论 | 第15页 |
| 2.3.2 金融脆弱性理论 | 第15-16页 |
| 2.3.3 银行行为理论 | 第16-17页 |
| 3 我国商业银行不良贷款现状与成因分析 | 第17-25页 |
| 3.1 我国商业银行不良贷款存量的现状 | 第17-20页 |
| 3.1.1 贷款五级分类情况 | 第18-19页 |
| 3.1.2 不良贷款按机构分类情况 | 第19-20页 |
| 3.2 不良贷款增量变化情况分析 | 第20-22页 |
| 3.2.1 2002-2010年间不良贷款负增长 | 第20-21页 |
| 3.2.2 2011-2016年不良贷款双上升 | 第21-22页 |
| 3.3 不良贷款的成因分析 | 第22-25页 |
| 3.3.1 宏观经济增速放缓 | 第22页 |
| 3.3.2 投资导向引起产能过剩 | 第22-23页 |
| 3.3.3 银行贷款增速过快,导致质量下降 | 第23页 |
| 3.3.4 企业改制,政府部门的不恰当干预,助推企业逃废银行债务 | 第23-24页 |
| 3.3.5 客户违约 | 第24-25页 |
| 4 我国商业银行不良贷款率影响因素实证分析 | 第25-34页 |
| 4.1 指标的选取 | 第25-27页 |
| 4.2 面板数据的单位根检验和协整检验 | 第27-29页 |
| 4.2.1 面板数据的单位根检验 | 第27-28页 |
| 4.2.2 面板数据的协整检验 | 第28-29页 |
| 4.3 面板数据模型模型的设定 | 第29-34页 |
| 4.3.1 模型设定形式检验 | 第29-30页 |
| 4.3.2 变截距模型的形式设定检验 | 第30-31页 |
| 4.3.3 模型回归及结果 | 第31-34页 |
| 5 商业银行不良贷款率的警戒线计算模型 | 第34-43页 |
| 5.1 不良贷款率的警戒线计算模型 | 第34-39页 |
| 5.1.1 监管者关于资本充足率和拨备覆盖率的规定 | 第34-35页 |
| 5.1.2 不良贷款率的警戒线计算过程 | 第35-39页 |
| 5.2 不良贷款生成率的警戒线计算模型 | 第39-43页 |
| 6 论文结论和建议 | 第43-46页 |
| 6.1 结论 | 第43页 |
| 6.2 政策建议 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |