| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第9页 |
| ·本文的创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 统计套利与相关理论 | 第11-17页 |
| ·统计套利的定义和理论背景 | 第11-14页 |
| ·统计套利的定义 | 第11-12页 |
| ·统计套利的理论背景 | 第12-14页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| 第三章 统计套利策略分析 | 第17-23页 |
| ·交易对象的选择 | 第17-18页 |
| ·交易数据分析 | 第18-23页 |
| ·平稳性检验 | 第18-19页 |
| ·协整回归 | 第19-21页 |
| ·误差修正模型 | 第21-23页 |
| 第四章 最优交易信号的构造 | 第23-33页 |
| ·交易规则的制定 | 第23-24页 |
| ·基本模型 | 第24-28页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck过程的系数估计 | 第24-25页 |
| ·收益函数r(a,m,c)均值和方差的表达式 | 第25-26页 |
| ·交易周期T均值和方差的表达式 | 第26-28页 |
| ·交易信号最优解 | 第28-31页 |
| ·期望收益函数最大化 | 第29-30页 |
| ·Sharpe值最大化 | 第30-31页 |
| ·交易信号动态调整 | 第31-33页 |
| 第五章 基于O-U过程的动态统计套利实证研究 | 第33-54页 |
| ·数据选择和说明 | 第33-35页 |
| ·协整关系检验 | 第35-37页 |
| ·单位根检验 | 第35-36页 |
| ·协整检验 | 第36页 |
| ·误差修正模型估计 | 第36-37页 |
| ·最佳交易信号的计算 | 第37-39页 |
| ·样本内交易收益统计 | 第39-40页 |
| ·样本外交易收益统计 | 第40-44页 |
| ·静态统计套利和动态统计套利的比较分析 | 第44-50页 |
| ·动态统计套利和市场走势的比较分析 | 第50-54页 |
| 第六章 结论 | 第54-57页 |
| ·研究总结 | 第54-55页 |
| ·本文的不足和展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录A O-U过程中系数估计式的推导 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |