| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-18页 |
| ·选题的背景、意义与目的 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·国内外相关领域研究综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路和研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·本文创新点及不足之处 | 第16-18页 |
| ·本文的创新点 | 第16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 影子银行体系概述 | 第18-29页 |
| ·影子银行体系的概念、分类及特征 | 第18-26页 |
| ·影子银行概念界定 | 第18-19页 |
| ·影子银行特征 | 第19-20页 |
| ·我国影子银行体系分类 | 第20-26页 |
| ·影子银行产生的原因 | 第26-27页 |
| ·金融创新促进影子银行体系的形成 | 第26页 |
| ·金融制度不完善,中小企业融资方式缺位 | 第26页 |
| ·资金供需矛盾突出 | 第26-27页 |
| ·我国影子银行体系规模 | 第27-29页 |
| 第3章 影子银行体系对我国宏观经济及传统银行体系的影响 | 第29-33页 |
| ·影子银行体系对宏观经济的影响 | 第29-30页 |
| ·影子银行体系对宏观经济的积极作用 | 第29页 |
| ·影子银行体系对宏观经济的消极作用 | 第29-30页 |
| ·影子银行体系对商业银行体系的影响 | 第30-33页 |
| ·影子银行对传统商业银行体系的积极影响 | 第30-31页 |
| ·影子银行对传统商业银行体系的消极影响 | 第31-33页 |
| 第4章 我国影子银行体系系统性风险贡献度实证研究 | 第33-49页 |
| ·我国影子银行体系的系统性风险贡献度测度方法 | 第33-35页 |
| ·构建DCC—GARCH模型估计边际期望损失(MES) | 第35-37页 |
| ·一个双变量随机过程的设定 | 第35页 |
| ·(E)DCC—GARCH(1,1)模型的构建 | 第35-36页 |
| ·边际期望损失(MES)的单期和多期预测 | 第36-37页 |
| ·基于DCC—GARCH模型的影子银行机构边际期望损失(MES)测度 | 第37-45页 |
| ·研究对象的选择 | 第37-38页 |
| ·数据的检验 | 第38-39页 |
| ·传统商业银行体系、影子银行体系及市场的动态波动率和动态相关性 | 第39-41页 |
| ·我国影子银行体系及商业银行体系的一期MES预测 | 第41-42页 |
| ·商业银行及影子银行金融机构的多期MES预测 | 第42-45页 |
| ·我国影子银行体系的系统性风险贡献度及其影响因素分析 | 第45-49页 |
| ·我国影子银行金融机构的系统性风险贡献的测度 | 第46-48页 |
| ·我国影子银行体系金融机构系统性风险贡献度影响因素分析 | 第48-49页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第49-53页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·我国影子银行体系的风险监管建议 | 第50-53页 |
| ·将影子银行体系纳入宏观审慎监管框架 | 第51页 |
| ·继续推动利率市场化改革和金融创新 | 第51-52页 |
| ·要求商业银行建立与影子银行机构及业务间的防火墙 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
