石油价格与股票市场的动态相关性分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·本文研究内容和框架 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11页 |
| ·本章小结 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外对石油与股票市场相关性的研究 | 第13-14页 |
| ·国内对石油与股票市场相关性的研究 | 第14-15页 |
| ·理论模型应用于石油与股票市场相关性的研究 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-19页 |
| 第三章 研究模型介绍 | 第19-31页 |
| ·Copula函数的基本理论 | 第19-22页 |
| ·Copula函数的定义 | 第19页 |
| ·Copula函数的分类 | 第19-22页 |
| ·Copula函数的相关性测度 | 第22-23页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第22-23页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第23页 |
| ·Copula函数的参数估计方法 | 第23-24页 |
| ·ML方法(极大似然估计) | 第23-24页 |
| ·IFM方法 | 第24页 |
| ·CML方法 | 第24页 |
| ·尾部相关系数的介绍 | 第24-26页 |
| ·尾部相关系数 | 第24-25页 |
| ·尾部相关系数与Copula函数之间的关系 | 第25-26页 |
| ·非参数时变Copula函数 | 第26-27页 |
| ·时变Copula函数的非参数估计 | 第26-27页 |
| ·光滑参数h的选择 | 第27页 |
| ·与DCC-GARCH模型的比较 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-41页 |
| ·数据分析 | 第31-33页 |
| ·样本选择 | 第31-32页 |
| ·统计特征描述 | 第32-33页 |
| ·基本相关性分析 | 第33-34页 |
| ·石油和股票市场的动态相关性分析 | 第34-40页 |
| ·基于DCC-GRACH模型的分析 | 第34-35页 |
| ·基于非参数时变Copula模型的分析 | 第35-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 总结与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录 部分R程序 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第53页 |
