| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·论文研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·论文的研究内容与分析方法 | 第15-17页 |
| ·研究的总体思路和技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·论文拟创新之处 | 第17-19页 |
| 第2章 我国商业银行利率风险成因、表现形式及存在问题分析 | 第19-31页 |
| ·相关概念 | 第19-20页 |
| ·商业银行利率风险的成因分析 | 第20-23页 |
| ·外部因素 | 第20-22页 |
| ·内部因素 | 第22-23页 |
| ·商业银行利率风险的表现形式 | 第23-27页 |
| ·重新定价风险 | 第23-24页 |
| ·基差风险 | 第24-25页 |
| ·内含选择权风险 | 第25-26页 |
| ·收益率曲线风险 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行利率风险度量存在的问题 | 第27-29页 |
| ·利率风险管理演变过程中的外部问题 | 第27-28页 |
| ·商业银行内部有待解决的问题 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 利率风险测度模型及其比较分析 | 第31-43页 |
| ·利率风险测度模型 | 第31-39页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第31-33页 |
| ·持续期缺口分析法 | 第33-36页 |
| ·动态收入模拟模型 | 第36页 |
| ·风险价值(Value at Risk)分析 | 第36-39页 |
| ·ARCH族模型介绍 | 第39-41页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型介绍 | 第39-40页 |
| ·ARCH族模型的适用性 | 第40-41页 |
| ·利率敏感性资产负债结构对利率风险影响的理论分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 对我国商业银行利率风险的实证研究 | 第43-67页 |
| ·研究方法 | 第43页 |
| ·样本银行利率敏感性资产负债结构研究 | 第43-46页 |
| ·研究方法与数据来源 | 第43页 |
| ·样本银行利率敏感性缺口分析 | 第43-46页 |
| ·利率样本数据的选择 | 第46-47页 |
| ·利率样本数据分析 | 第47-57页 |
| ·平稳性检验 | 第47-50页 |
| ·正态性检验 | 第50-51页 |
| ·自相关性检验 | 第51-54页 |
| ·ARCH效应检验 | 第54-57页 |
| ·利率波动性估计模型的建立 | 第57-58页 |
| ·不同分布下利率波动性估计的实证研究 | 第58-63页 |
| ·基于t分布的GARCH模型实证研究 | 第58-60页 |
| ·基于GED分布的GARCH模型实证研究 | 第60-63页 |
| ·GED分布下基于GARCH(1,1)模型的VAR计算 | 第63-65页 |
| ·实证结果分析 | 第65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 第5章 完善我国商业银行利率风险管理的建议 | 第67-69页 |
| ·关于利率风险管理中外部问题的建议 | 第67页 |
| ·利率市场化进程中相关制度的完善 | 第67页 |
| ·应对利率市场化的全面风险管理 | 第67页 |
| ·关于商业银行内部存在问题的建议 | 第67-68页 |
| ·模型使用中需要的数据不够充分 | 第67页 |
| ·对于资产负债结构的调整 | 第67-68页 |
| ·VaR模型的合理使用 | 第68页 |
| ·商业银行内部风险管理部门的职能 | 第68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |