人民币远期汇率定价偏差问题及成因研究--基于NDF和DF比较分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 研究内容和框架 | 第9-12页 |
| 第三节 论文可能创新与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第13-21页 |
| 第一节 利率平价理论 | 第13-16页 |
| 第二节 远期市场与即期市场的相关性和定价权问题 | 第16-19页 |
| 第三节 远期汇率偏差理论 | 第19-20页 |
| 第四节 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 远期汇率定价形成机制 | 第21-31页 |
| 第一节 远期外汇市场功能及分类 | 第21-23页 |
| 第二节 境内外远期市场的发展与现状 | 第23-28页 |
| 第三节 人民币远期汇率的定价机制 | 第28-30页 |
| 第四节 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 远期汇率定价偏差分析 | 第31-56页 |
| 第一节 利率平价在我国的适用性分析 | 第31-35页 |
| 第二节 利率平价下不同利率的比较 | 第35-37页 |
| 第三节 DF、NDF与理论远期汇率偏差分析 | 第37-40页 |
| 第四节 预期汇率与实际远期汇率偏差分析 | 第40-55页 |
| 第五节 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 产生偏差差异的原因分析 | 第56-67页 |
| 第一节 理论分析与数据选取 | 第56-58页 |
| 第二节 实证分析 | 第58-66页 |
| 第三节 本章小结 | 第66-67页 |
| 第六章 研究结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附录1 ARCH检验结果 | 第73-74页 |
| 附录2 GARCH估计结果 | 第74-76页 |
| 附录3 Copula函数参数估计和动态相关性程序 | 第76-78页 |
| 攻读硕士学位期间的科研经历 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
