溢出指数框架下的国内外股市溢出效应研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·股市间溢出效应研究综述 | 第12-14页 |
| ·溢出强度度量研究综述 | 第14-15页 |
| ·研究思路与框架 | 第15-19页 |
| ·研究思路 | 第15-17页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 本文相关研究的理论分析 | 第19-29页 |
| ·VAR模型 | 第19页 |
| ·VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型 | 第19-22页 |
| ·溢出效应检验 | 第22-24页 |
| ·Wald检验 | 第22-23页 |
| ·似然比检验 | 第23-24页 |
| ·溢出指数构建 | 第24-29页 |
| ·预测误差方差分解 | 第24-25页 |
| ·基于Cholesky分解的溢出指数 | 第25-27页 |
| ·基于广义预测误差方差分解的溢出指数 | 第27-29页 |
| 第三章 国内外股市溢出效应的实证研究 | 第29-46页 |
| ·数据的选取、划分及检验 | 第29-31页 |
| ·VAR模型的构建及检验 | 第31-34页 |
| ·国内外股市间均值溢出效应研究 | 第34-37页 |
| ·股市间波动溢出效应研究 | 第37-44页 |
| ·BEKK-GARCH(1,1)模型估计 | 第37-42页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 基于溢出指数的溢出效应强度测算 | 第46-58页 |
| ·均值溢出强度计算 | 第46-50页 |
| ·Cholesky分解下的均值溢出强度分析 | 第46-49页 |
| ·基于GVD的溢出指数测算均值溢出强度 | 第49-50页 |
| ·波动溢出强度计算 | 第50-56页 |
| ·波动序列构建 | 第50-51页 |
| ·基于Cholesky分解测算波动溢出强度 | 第51-52页 |
| ·基于GVD的溢出指数测算波动溢出强度 | 第52-54页 |
| ·动态波动溢出指数趋势分析 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 第五章 结论与建议 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
