| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究的背景及意义 | 第9-11页 |
| 第二节 研究的方法及框架 | 第11-12页 |
| 一、研究方法 | 第11页 |
| 二、研究框架 | 第11-12页 |
| 第三节 创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献回顾 | 第13-19页 |
| 第一节 极端风险VaR方面的研究文献 | 第13-15页 |
| 第二节 异质信念方面的研究文献 | 第15-19页 |
| 第三章 异质信念调整的受限条件分位数自回归模型 | 第19-31页 |
| 第一节 异质信念代理变量的选择 | 第19-20页 |
| 第二节 条件分位数自回归CAViaR模型 | 第20-25页 |
| 一、条件分位数自回归CAViaR模型的相关设定 | 第20-21页 |
| 二、条件分位数自回归CAViaR模型的相关估计 | 第21-22页 |
| 三、条件分位数自回归CAViaR模型的相关假设检验 | 第22-25页 |
| 第三节 异质信念调整的受限条件分位数自回归模型 | 第25-31页 |
| 一、模型的构建 | 第25-26页 |
| 二、模型的参数估计 | 第26-28页 |
| 三、模型的参数显著性检验 | 第28-31页 |
| 第四章 异质信念调整受限条件分位数自回归模型的应用 | 第31-42页 |
| 第一节 样本的选择及相关的数据特征 | 第31-34页 |
| 一、样本的选择 | 第31页 |
| 二、样本数据的相关统计特征 | 第31-34页 |
| (一)、沪深两市A股综合指数的相关统计特征 | 第31-33页 |
| (二)、个股数据的相关统计特征 | 第33-34页 |
| 第二节 模型的相关估计和检验结果 | 第34-42页 |
| 一、沪深两市A股综合指数的相关估计和检验结果 | 第34-37页 |
| 二、沪深两市A股个股的相关估计和检验结果 | 第37-42页 |
| (一)、沪深两市A股个股的相关估计和检验结果 | 第37-39页 |
| (二)、沪深两市A股个股异质信念冲击效应的规模差异 | 第39-42页 |
| 第五章 归纳与总结 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
