股票市场复杂网络建模与序列分析
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·课题背景介绍 | 第9-10页 |
| ·金融物理 | 第9页 |
| ·复杂网络 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·时间序列与网络 | 第10-11页 |
| ·网络上的动力学 | 第11-12页 |
| ·熵 | 第12页 |
| ·本文主要研究内容 | 第12-14页 |
| 第二章 复杂性科学与复杂网络 | 第14-22页 |
| ·复杂性科学 | 第14-16页 |
| ·混沌理论 | 第14页 |
| ·自组织理论 | 第14-15页 |
| ·分形理论 | 第15-16页 |
| ·金融物理中的自相似 | 第16-19页 |
| ·时间序列的统计特征 | 第16页 |
| ·分数布朗运动 | 第16-17页 |
| ·去趋势波动分析DFA | 第17-18页 |
| ·双序列交叉相关分析DCCA | 第18-19页 |
| ·复杂网络 | 第19-22页 |
| ·复杂网络统计参数 | 第19-20页 |
| ·复杂网络演化模型 | 第20-22页 |
| 第三章 上证指数的双因素可见图 | 第22-34页 |
| ·可见图理论 | 第23-26页 |
| ·可见图 | 第23-24页 |
| ·1+0 维可见图 | 第24-25页 |
| ·1+1 维可见图 | 第25-26页 |
| ·双因素可见图 | 第26-29页 |
| ·双因素可见图DVG规则 | 第26-28页 |
| ·多因素可见图 | 第28-29页 |
| ·结果与结论 | 第29-32页 |
| ·随机序列 | 第29-30页 |
| ·不同H值的分数布朗运动序列 | 第30-31页 |
| ·上证综合指数及其成交量 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 网络上的随机舆论形成 | 第34-45页 |
| ·研究背景介绍 | 第34-37页 |
| ·经济网络 | 第34-35页 |
| ·网络中心性 | 第35-36页 |
| ·K-核 | 第36-37页 |
| ·模型与网络 | 第37-41页 |
| ·仿真模型 | 第37-40页 |
| ·网络的建立 | 第40-41页 |
| ·网络的比较 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 短时间序列的Hurst估计 | 第45-60页 |
| ·研究背景 | 第45-48页 |
| ·熵 | 第45-47页 |
| ·标度不变性 | 第47-48页 |
| ·数据及方法 | 第48-52页 |
| ·短序列的扩散熵 | 第48-50页 |
| ·分数布朗运动序列 | 第50-52页 |
| ·股票市场BEDE分析 | 第52-58页 |
| ·上证股票指数 | 第52-55页 |
| ·上证综指结构突变的检验 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第六章 总结与展望 | 第60-62页 |
| ·总结 | 第60-61页 |
| ·本文未解决的问题以及后续的研究方向 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
