| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-34页 |
| ·选题背景与问题提出 | 第15-19页 |
| ·选题背景 | 第15-17页 |
| ·问题提出 | 第17-19页 |
| ·研究目的和研究意义 | 第19-22页 |
| ·研究目的 | 第19页 |
| ·研究意义 | 第19-22页 |
| ·国内外研究现状 | 第22-31页 |
| ·以高阶矩为目标函数的投资组合优化问题的研究现状 | 第22-25页 |
| ·基于期望效用函数的投资组合优化问题的研究现状 | 第25-27页 |
| ·多元条件高阶矩建模及动态投资组合问题的研究现状 | 第27-29页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第29-31页 |
| ·研究内容 | 第31-32页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第32-34页 |
| ·研究方法 | 第32-33页 |
| ·技术路线 | 第33-34页 |
| 第2章 直接法下基于高阶矩的投资组合优化 | 第34-55页 |
| ·高阶矩的含义与投资者的高阶矩偏好 | 第34-38页 |
| ·高阶矩的含义 | 第34-35页 |
| ·投资者的高阶矩偏好 | 第35-38页 |
| ·直接法下投资组合优化模型的构建与求解 | 第38-43页 |
| ·基于高阶矩的投资组合优化模型的构建 | 第38-39页 |
| ·投资组合收益率前四阶矩的代数表述 | 第39-41页 |
| ·最小化峰度问题的求解方法 | 第41-43页 |
| ·最小化峰度问题的有效前沿 | 第43-45页 |
| ·实证分析 | 第45-54页 |
| ·样本数据分析 | 第46-48页 |
| ·问题的求解 | 第48-50页 |
| ·峰度与偏度和方差之间的关系分析 | 第50-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第3章 间接法下基于高阶矩的投资组合优化 | 第55-74页 |
| ·效用函数的设定 | 第55-56页 |
| ·HARA 效用函数的泰勒级数收敛性研究 | 第56-61页 |
| ·泰勒级数展开的重新表述 | 第57-58页 |
| ·泰勒级数的收敛条件分析 | 第58-61页 |
| ·投资组合背景下的泰勒级数收敛性研究 | 第61-69页 |
| ·基于期望效用的投资组合模型及其泰勒级数近似 | 第62-63页 |
| ·泰勒级数近似模型的求解方法 | 第63-64页 |
| ·投资组合优化背景下的泰勒级数收敛条件分析 | 第64-69页 |
| ·实证分析 | 第69-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第4章 考虑高阶矩时变性的动态投资组合优化 | 第74-97页 |
| ·多元风险资产收益率分布的动态模型 | 第74-88页 |
| ·模型表达 | 第75-78页 |
| ·建模过程 | 第78-81页 |
| ·条件协偏度阵S t和条件协峰度阵K t的估计 | 第81-82页 |
| ·实证分析 | 第82-88页 |
| ·基于高阶矩的动态投资组合优化问题 | 第88-96页 |
| ·高阶动态投资组合优化模型的建立与求解 | 第89-91页 |
| ·实证分析 | 第91-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 第5章 考虑投资组合收益率完全分布信息的投资组合优化 | 第97-119页 |
| ·基于 GRAM-CHARLIER 展开的收益率分布近似模型研究 | 第98-106页 |
| ·Gram-Charlier 的理论推导 | 第98-100页 |
| ·风险资产收益率概率密度函数的 Gram-Charlier 近似 | 第100-102页 |
| ·Gram-Charlier 展开式近似收益率分布的有效性分析 | 第102-106页 |
| ·基于投资组合收益率近似分布模型的投资组合优化研究 | 第106-114页 |
| ·投资组合收益率分布近似模型的确定 | 第106-108页 |
| ·目标概率密度函数的确定 | 第108-110页 |
| ·交叉熵的运用 | 第110-114页 |
| ·算例 | 第114-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 结论 | 第119-121页 |
| 参考文献 | 第121-128页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第128-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
| 个人简历 | 第131页 |
