货币政策对中国股票市场的影响--以调息和调准为例
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目标 | 第11-12页 |
| ·研究方法及论文框架 | 第12-13页 |
| ·研究基本思路 | 第12页 |
| ·论文框架 | 第12-13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 货币政策对股票估值的影响 | 第14-17页 |
| ·股票估值原理 | 第14-15页 |
| ·货币政策对股票基本面的影响 | 第15-17页 |
| 第三章 货币政策与股市的理论关系 | 第17-28页 |
| ·我国宏观调控中货币政策的特点 | 第17-18页 |
| ·货币政策与股市的传导机制 | 第18-22页 |
| ·货币供应量与股价波动的关系 | 第19-20页 |
| ·股价变动与投资和消费的关系 | 第20-22页 |
| ·货币政策对股票市场影响的效果 | 第22-28页 |
| ·利率调整对股票价格的影响 | 第22-25页 |
| ·存款准备金调整对股票价格的影响 | 第25-28页 |
| 第四章 货币政策对股市短期影响的实证研究 | 第28-36页 |
| ·模型的建立 | 第28-31页 |
| ·界定事件 | 第28页 |
| ·确定事件日与事件期间 | 第28-29页 |
| ·确定数据样本 | 第29页 |
| ·预期收益率的估算模型 | 第29-31页 |
| ·异常收益率与累积异常收益率的计算 | 第31页 |
| ·统计检验 | 第31页 |
| ·调息对股市的短期影响 | 第31-33页 |
| ·调准对股市的短期影响 | 第33-34页 |
| ·货币政策对股市短期影响的总结 | 第34-36页 |
| 第五章 货币政策对股市长期影响的实证研究 | 第36-50页 |
| ·模型选择 | 第36-39页 |
| ·变量选择 | 第39-40页 |
| ·数据样本及处理 | 第40-41页 |
| ·模型实证分析 | 第41-48页 |
| ·货币供需变动与股市的关系 | 第41-44页 |
| ·单位根检验 | 第41页 |
| ·协整检验 | 第41-42页 |
| ·Granger 因果检验 | 第42-43页 |
| ·回归模型 | 第43-44页 |
| ·货币供需变动与货币政策的关系 | 第44-48页 |
| ·单位根检验 | 第44页 |
| ·协整检验 | 第44-45页 |
| ·Granger 因果检验 | 第45-47页 |
| ·回归模型 | 第47-48页 |
| ·货币政策对股市的长期影响的总结 | 第48-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-57页 |
