| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·风险理论概述 | 第11-15页 |
| ·本文的主要研究成果及创新之处 | 第15-18页 |
| 2. 门槛分红下具有延迟索赔和随机收入的复合二项风险模型 | 第18-34页 |
| ·模型的引入 | 第19-22页 |
| ·破产之前的期望折现分红总量 | 第22-27页 |
| ·两类特殊的索赔额分布下的解析表示 | 第27-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 3. 门槛分红下具有相依索赔和随机收入的复合二项风险模型 | 第34-54页 |
| ·模型的引入 | 第34-37页 |
| ·破产之前的期望折现分红总量 | 第37-44页 |
| ·两类特殊的索赔额分布下的解析表示 | 第44-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 4. 门槛分红下具有相依索赔、随机收入和随机利率的复合二项风险模型 | 第54-72页 |
| ·模型的引入 | 第54-58页 |
| ·破产之前的期望折现分红总量 | 第58-65页 |
| ·两类特殊的索赔额分布下的解析表示 | 第65-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 5. 对股东和投保人均分红的扰动复合Poisson风险模型 | 第72-94页 |
| ·模型的引入 | 第73-74页 |
| ·破产之前的期望折现分红总量 | 第74-88页 |
| ·Gerber-Shiu期望折罚函数 | 第88-92页 |
| ·本章小结 | 第92-94页 |
| 6. 跳跃扩散风险模型在CEV市场中的最优投资组合与比例再保险 | 第94-110页 |
| ·模型的引入 | 第95-99页 |
| ·U-S情况下的最优结果 | 第99-103页 |
| ·A-C情况下的最优结果 | 第103-108页 |
| ·本章小结 | 第108-110页 |
| 7. 几何Levy市场中具有约束控制变量的最优投资组合与比例再保险 | 第110-126页 |
| ·模型的引入 | 第111-114页 |
| ·最优结果 | 第114-120页 |
| ·数值例子 | 第120-125页 |
| ·本章小结 | 第125-126页 |
| 8. 跳跃扩散风险模型中的随机微分投资组合与再保险博弈 | 第126-146页 |
| ·模型的引入 | 第127-130页 |
| ·跳跃扩散风险过程中的最优投资组合与再保险博弈 | 第130-137页 |
| ·扩散逼近情况下的最优投资组合与再保险博弈 | 第137-145页 |
| ·本章小结 | 第145-146页 |
| 总结与展望 | 第146-148页 |
| 参考文献 | 第148-160页 |
| 攻读博士学位期间完成的学术论文 | 第160-162页 |
| 攻读博士学位期间主持与参与的科研项目 | 第162-164页 |
| 致谢 | 第164-166页 |
