股指期货对现货市场波动性影响的实证研究--来自沪深300指数期货的证据

中文摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-10页
第一章 绪论	第10-13页
·选题背景及意义	第10-11页
·研究思路、研究方法及框架	第11-12页
·本文的创新和不足	第12-13页
第二章 研究综述	第13-24页
·国外研究综述	第13-21页
·国内研究综述	第21-22页
·研究综述评价	第22-24页
第三章 股指期货相关理论	第24-32页
·股指期货简介	第24-27页
·股指期货价格与指数现货价格的关系	第27-30页
·股指期货对现货市场波动性影响的理论分析	第30-32页
第四章 基于GARCH模型的实证分析	第32-50页
·ARCH模型族介绍	第32-35页
·基于收益率序列的实证分析	第35-41页
·控制市场因素影响的实证分析	第41-47页
·引入期货市场变量的实证分析	第47-48页
·本章小结	第48-50页
第五章 基于事件研究法的实证分析	第50-56页
·事件研究法介绍	第50-52页
·实证分析	第52-56页
第六章 研究结论及建议	第56-60页
·研究结论	第56-58页
·政策建议	第58-60页
参考文献	第60-65页
致谢	第65-66页
学位论文评阅及答辩情况表	第66页